PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBMR с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBMR с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

PBMR и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PBMR и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBMR и BUFZ

2026 (YTD)20252024
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, PBMR показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с BGLDBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGG

Сравнение комиссий PBMR и BUFZ

PBMR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

PBMR vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBMR c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBMRBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.83

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.72

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

9.83

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBMR vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBMR на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBMR и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBMRBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между PBMR и BUFZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBMR и BUFZ

Ни PBMR, ни BUFZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PBMR и BUFZ

Максимальная просадка PBMR за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMR и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBMRBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.64%

-10.14%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.98%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.79%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.68%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PBMR и BUFZ

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) составляет 2.62%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PBMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBMRBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.82%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

4.14%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

9.49%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

7.49%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

7.49%

-0.72%