PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

BSTP и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%18.14%2.42%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%19.99%21.20%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с BUFFBSTP с APRD
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий BSTP и SFLR

И BSTP, и SFLR имеют комиссию равную 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF

Доходность на риск

BSTP vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.31

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.82

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.09

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.18

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.49

-0.74

Корреляция

Корреляция между BSTP и SFLR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и SFLR

BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BSTP и SFLR

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-12.13%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.79%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-4.43%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.76%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.73%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и SFLR

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеют волатильность 3.95% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.79%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.45%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

10.85%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

10.30%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

10.30%

+1.98%