Сравнение PBJ с XLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).
PBJ и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и XLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 5.46% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | -0.81% | 17.20% | 10.11% | 27.43% | -8.07% | 12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям XLP по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.10% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
XLP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и XLP
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Доходность на риск
PBJ vs. XLP — Ранг доходности на риск
PBJ
XLP
Сравнение PBJ c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.34 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.62 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и XLP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и XLP
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности XLP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и XLP
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и XLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -35.90% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.69% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -16.30% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -24.51% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -8.99% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.06% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 4.06% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и XLP
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.36% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.83% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 13.14% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.69% | +0.44% |