Сравнение PBJ с VPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).
PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PBJ и VPMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 5.53% против 14.83% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и VPMCX
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.
Доходность на риск
PBJ vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
PBJ
VPMCX
Сравнение PBJ c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.32 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.91 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.01 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 8.61 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.32 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и VPMCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и VPMCX
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и VPMCX
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VPMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -50.45% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.75% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.25% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -32.65% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -8.82% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.43% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.21% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и VPMCX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.72% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 12.16% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 20.76% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 18.01% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 19.06% | -3.93% |