PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.35%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 5.35% против 58.18% соответственно.

PBJ

1 день
1.01%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.55%
1 год
2.87%
3 года*
3.16%
5 лет*
3.29%
10 лет*
5.35%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		7.17%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between PBJ and USD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.44

The correlation between PBJ and USD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBJ и USD

Секторы
PBJ
USD

Потребительский защитный сектор

85.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Финансовые услуги

0.2%
27.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
USD

-

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
USD

-

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
USD

-

Промышленность

PBJ
3.1%
USD

-

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
USD
27.8%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

USD

-

Энергетика

PBJ

-

USD
0.0%

Здравоохранение

PBJ

-

USD

-

Недвижимость

PBJ

-

USD

-

Технологии

PBJ

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

PBJ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

PBJ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
3.10

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
2.98

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.21

-5.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

17.82

-17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

3.10

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.84

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Просадки

Сравнение просадок PBJ и USD

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-88.63%

+49.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-31.80%

+19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-64.46%

+51.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-77.85%

+62.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-77.85%

+49.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-21.89%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-32.34%

+26.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

11.06%

-5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и USD

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.66%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

27.63%

-23.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

50.45%

-41.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

63.70%

-51.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

76.91%

-63.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

69.45%

-54.34%

Сравнение комиссий PBJ и USD

PBJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и USD

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.57%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and USD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to PBJ (3.66%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs 5.35% for PBJ. On fees, PBJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PBJ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs 5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

PBJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.27% for USD.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while USD is Leveraged Equities. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор