PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.25%/yr vs 15.04%/yr for SPHQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.25% против 15.04% соответственно.

PBJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.14%
3 года*
2.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.25%

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.09%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PBJ and SPHQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PBJ and SPHQ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBJ и SPHQ

Секторы
PBJ
SPHQ

Потребительский защитный сектор

85.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.6%

Сырьевые материалы

5.2%
2.2%

Промышленность

3.1%
24.3%

Финансовые услуги

0.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

28.1%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
SPHQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
SPHQ
4.6%

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
SPHQ
2.2%

Промышленность

PBJ
3.1%
SPHQ
24.3%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
SPHQ
13.3%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

SPHQ
2.0%

Энергетика

PBJ

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

PBJ

-

SPHQ
8.4%

Недвижимость

PBJ

-

SPHQ

-

Технологии

PBJ

-

SPHQ
28.1%

Коммунальные услуги

PBJ

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PBJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.89

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.73

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.67

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

11.39

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.89

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.90

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.84

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PBJ и SPHQ

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-57.83%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.90%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-16.57%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-25.04%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-31.60%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

0.00%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-10.70%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.08%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и SPHQ

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.33%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

10.18%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

12.62%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

16.45%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

17.86%

-2.75%

Сравнение комиссий PBJ и SPHQ

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и SPHQ

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.59%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and SPHQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.57%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.04% vs 5.25% for PBJ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.04% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

PBJ has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.03% for SPHQ.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while SPHQ is S&P 500. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор