Сравнение PBJ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PBJ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.53% против 13.63% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и SPHQ
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PBJ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PBJ
SPHQ
Сравнение PBJ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 6.35 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и SPHQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и SPHQ
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и SPHQ
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -57.83% | +18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -10.84% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.04% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -31.60% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -5.92% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -10.78% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 2.48% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.32% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 9.67% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 17.13% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 16.40% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.81% | -2.68% |