Сравнение PBJ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PBJ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBJ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 10.02% | -1.86% | 2.49% | 2.31% | 3.14% | 26.88% | 5.53% | 17.50% | -11.21% | 1.87% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.53% против 7.20% соответственно.
PBJ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 5.53%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и SPHD
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PBJ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PBJ
SPHD
Сравнение PBJ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.80 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBJ и SPHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и SPHD
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.53% | 1.83% | 1.11% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и SPHD
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBJ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -41.39% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -11.33% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -19.50% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.49% | -41.39% | +12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -5.48% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.70% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.53% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и SPHD
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBJ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 7.86% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.46% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 14.20% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.65% | -2.52% |