PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBJ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBJ с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PBJ is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBJ returned 5.25%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJ charges 0.63%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PBJ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.25% против 7.17% соответственно.

PBJ

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.34%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.03%
1 год
1.14%
3 года*
2.87%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.25%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBJ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.09%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PBJ and SPHD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.68

The correlation between PBJ and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBJ и SPHD

Секторы
PBJ
SPHD

Потребительский защитный сектор

85.6%
17.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.4%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Промышленность

3.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

PBJ
85.6%
SPHD
17.8%

Потребительский циклический сектор

PBJ
6.0%
SPHD
3.4%

Сырьевые материалы

PBJ
5.2%
SPHD

-

Промышленность

PBJ
3.1%
SPHD
0.0%

Финансовые услуги

PBJ
0.2%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

PBJ

-

SPHD
8.6%

Энергетика

PBJ

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

PBJ

-

SPHD
5.1%

Недвижимость

PBJ

-

SPHD
20.1%

Технологии

PBJ

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

PBJ

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с DEOPBJ с VICEPBJ с VDC
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PBJ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBJ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBJSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.93

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.43

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.41

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

3.51

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBJ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBJSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.93

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PBJ и SPHD

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBJSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-41.39%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-7.33%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-13.29%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-19.50%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.49%

-41.39%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-4.24%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.70%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.94%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и SPHD

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PBJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBJSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.22%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

7.60%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

11.10%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.17%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

17.64%

-2.53%

Сравнение комиссий PBJ и SPHD

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и SPHD

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.59%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PBJ and SPHD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBJ has higher volatility (3.57%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, PBJ dropped -39.15% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.17% vs 5.25% for PBJ. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.17% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for PBJ.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 1.59% for PBJ.

PBJ is categorized as Consumer Staples Equities, while SPHD is Dividend. PBJ tracks Dynamic Food & Beverage Intellidex Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.63% for PBJ and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBJ и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор