Сравнение PBJ с CVX

С начала года, PBJ показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.53% против 12.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PBJ и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CVX в 3.50%

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и CVX.

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 3.60%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.