Сравнение PBHAX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBHAX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | -0.83% | 8.79% | 6.89% | 10.75% | -12.51% | 5.63% | 4.87% | 15.86% | -1.53% | 7.50% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBHAX имеют среднегодовую доходность 5.22%, а акции VWEAX немного впереди с 5.28%.
PBHAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.22%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и VWEAX
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PBHAX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PBHAX
VWEAX
Сравнение PBHAX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBHAX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.90 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.83 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 11.54 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBHAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.92 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBHAX и VWEAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и VWEAX
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 6.24% | 6.71% | 6.01% | 5.73% | 5.94% | 5.88% | 5.70% | 5.96% | 6.26% | 5.98% | 4.61% | 6.64% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и VWEAX
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBHAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.80% | -30.05% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.52% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.22% | -13.77% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | -19.68% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.80% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.13% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и VWEAX
PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.41% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBHAX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.39% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.31% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.46% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.86% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.27% | +0.21% |