PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 5.22% против 2.95% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PBHAX и PDBZX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Доходность на риск

PBHAX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.99

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.41

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.63

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

4.74

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.99

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.16

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.09

+0.25

Корреляция

Корреляция между PBHAX и PDBZX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и PDBZX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и PDBZX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-20.88%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.06%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-20.81%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-20.88%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.27%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.31%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.71%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.71%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.59%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

6.00%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.34%

+0.14%