PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PBHAX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.22% против 7.56% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с BIL
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PBHAX и FAGIX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.05

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.84

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

3.33

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

13.92

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.05

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.97

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.86

+0.48

Корреляция

Корреляция между PBHAX и FAGIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и FAGIX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и FAGIX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-37.97%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-4.41%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-15.42%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-28.45%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.22%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.01%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и FAGIX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.86%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.70%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

7.05%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

6.49%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

7.79%

-2.31%