PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBHAX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и AB High Income Fund (AGDAX).

PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PBHAX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 5.22% против 4.65% соответственно.

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий PBHAX и AGDAX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGDAX в 0.84%.

AGDAX
AB High Income Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PBHAX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBHAXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.18

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.99

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

8.03

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBHAX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGDAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBHAXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.87

+0.47

Корреляция

Корреляция между PBHAX и AGDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и AGDAX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и AGDAX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBHAXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-45.59%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.17%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-16.96%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

-25.82%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.19%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.49%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и AGDAX

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBHAXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.31%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.31%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.82%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

4.89%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

5.65%

-0.17%