Сравнение PBDIX с PREIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и PREIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и PREIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | -4.39% | 19.24% | 24.78% | 26.07% | -18.27% | 28.48% | 18.17% | 31.47% | -4.59% | 21.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.98% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
PREIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и PREIX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBDIX vs. PREIX — Ранг доходности на риск
PBDIX
PREIX
Сравнение PBDIX c PREIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | PREIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.05 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.59 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.63 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.85 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.05 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.70 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и PREIX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и PREIX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PREIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
PREIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund | 3.85% | 3.66% | 1.17% | 1.32% | 1.50% | 1.56% | 1.97% | 2.13% | 2.60% | 1.30% | 2.03% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и PREIX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PREIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -55.32% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.12% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -24.60% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -33.81% | +14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.27% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -8.76% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.52% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и PREIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.69%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | PREIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.35% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.48% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 18.28% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 17.00% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 18.08% | -13.10% |