PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDIXRPIFX
Дох-ть с нач. г.2.35%7.69%
Дох-ть за 1 год9.07%10.51%
Дох-ть за 3 года-2.58%6.55%
Дох-ть за 5 лет0.27%5.65%
Дох-ть за 10 лет1.63%4.82%
Коэф-т Шарпа1.353.84
Коэф-т Сортино2.0012.82
Коэф-т Омега1.244.07
Коэф-т Кальмара0.4914.23
Коэф-т Мартина4.9381.15
Индекс Язвы1.65%0.13%
Дневная вол-ть6.04%2.74%
Макс. просадка-19.26%-22.53%
Текущая просадка-8.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PBDIX и RPIFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и RPIFX

С начала года, PBDIX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 1.63% против 4.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.38%
PBDIX
RPIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и RPIFX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.93
RPIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIFX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RPIFX, с текущим значением в 12.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RPIFX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RPIFX, с текущим значением в 14.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0014.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RPIFX, с текущим значением в 81.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0081.15

Сравнение коэффициента Шарпа PBDIX и RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа RPIFX равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
3.84
PBDIX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и RPIFX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности RPIFX в 8.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
3.97%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.67%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и RPIFX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.88%
0
PBDIX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и RPIFX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59%
0.83%
PBDIX
RPIFX