PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с RPIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и RPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
4.48%
PBDIX
RPIFX

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у RPIFX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 1.54% против 4.83% соответственно.


PBDIX

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.76%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

RPIFX

С начала года

7.80%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.39%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

4.83%

Основные характеристики


PBDIXRPIFX
Коэф-т Шарпа1.183.80
Коэф-т Сортино1.7412.68
Коэф-т Омега1.214.04
Коэф-т Кальмара0.4414.07
Коэф-т Мартина3.9180.23
Индекс Язвы1.76%0.13%
Дневная вол-ть5.84%2.73%
Макс. просадка-19.26%-22.53%
Текущая просадка-9.45%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и RPIFX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.


RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
График комиссии RPIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PBDIX и RPIFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.183.80
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.7412.68
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.214.04
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.4414.07
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9180.23
PBDIX
RPIFX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа RPIFX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и RPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
3.80
PBDIX
RPIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и RPIFX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности RPIFX в 8.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
RPIFX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund
8.66%8.66%5.51%3.95%4.30%5.12%5.17%4.32%4.32%4.46%4.37%4.21%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и RPIFX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и RPIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.45%
0
PBDIX
RPIFX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и RPIFX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
0.83%
PBDIX
RPIFX