Сравнение PBDIX с RPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. RPIFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и RPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и RPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | -0.94% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у RPIFX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям RPIFX по среднегодовой доходности: 2.04% против 4.79% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
RPIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и RPIFX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RPIFX в 0.57%.
Доходность на риск
PBDIX vs. RPIFX — Ранг доходности на риск
PBDIX
RPIFX
Сравнение PBDIX c RPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | RPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.85 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 3.28 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.39 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.85 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и RPIFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и RPIFX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности RPIFX в 6.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и RPIFX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки RPIFX в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и RPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -25.10% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.92% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -5.90% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -19.67% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.15% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.35% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.52% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и RPIFX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | RPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.71% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.76% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 2.79% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 2.73% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 3.79% | +1.19% |