PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и POMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
13.76%
PBDIX
POMIX

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 26.05%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 12.49% соответственно.


PBDIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

POMIX

С начала года

26.05%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.76%

1 год

33.47%

5 лет (среднегодовая)

14.89%

10 лет (среднегодовая)

12.49%

Основные характеристики


PBDIXPOMIX
Коэф-т Шарпа1.122.58
Коэф-т Сортино1.663.49
Коэф-т Омега1.201.48
Коэф-т Кальмара0.423.90
Коэф-т Мартина3.6316.84
Индекс Язвы1.80%1.99%
Дневная вол-ть5.84%12.95%
Макс. просадка-19.26%-55.54%
Текущая просадка-9.54%-0.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и POMIX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между PBDIX и POMIX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.122.58
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.663.49
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.48
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.423.90
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.6316.84
PBDIX
POMIX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа POMIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.58
PBDIX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и POMIX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности POMIX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и POMIX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-0.26%
PBDIX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и POMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.46%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
4.16%
PBDIX
POMIX