PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с POMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDIXPOMIX
Дох-ть с нач. г.2.35%26.01%
Дох-ть за 1 год9.07%40.27%
Дох-ть за 3 года-2.58%8.67%
Дох-ть за 5 лет0.27%15.02%
Дох-ть за 10 лет1.63%12.64%
Коэф-т Шарпа1.352.98
Коэф-т Сортино2.004.01
Коэф-т Омега1.241.56
Коэф-т Кальмара0.494.18
Коэф-т Мартина4.9319.81
Индекс Язвы1.65%1.97%
Дневная вол-ть6.04%13.13%
Макс. просадка-19.26%-55.54%
Текущая просадка-8.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между PBDIX и POMIX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и POMIX

С начала года, PBDIX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у POMIX с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям POMIX по среднегодовой доходности: 1.63% против 12.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
15.35%
PBDIX
POMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и POMIX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии POMIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии POMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c POMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.93
POMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POMIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POMIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POMIX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POMIX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POMIX, с текущим значением в 19.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.81

Сравнение коэффициента Шарпа PBDIX и POMIX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа POMIX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и POMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
2.98
PBDIX
POMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и POMIX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности POMIX в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
3.97%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
POMIX
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund
0.95%1.20%1.46%1.02%1.17%1.52%1.77%1.43%1.62%1.78%1.41%1.27%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и POMIX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки POMIX в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и POMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.88%
0
PBDIX
POMIX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и POMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.59%, в то время как у T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund (POMIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59%
4.06%
PBDIX
POMIX