PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с PEXMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDIX с PEXMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDIX (T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund) and PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) are both mutual funds - PBDIX is a Total Bond Market fund managed by T. Rowe Price, while PEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PBDIX returned 1.88%/yr vs 12.22%/yr for PEXMX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у PEXMX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PEXMX по среднегодовой доходности: 1.88% против 12.22% соответственно.

PBDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.80%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.88%

PEXMX

1 день
1.08%
1 месяц
5.79%
С начала года
14.63%
6 месяцев
13.30%
1 год
29.74%
3 года*
19.87%
5 лет*
6.84%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDIX и PEXMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		0.20%8.71%2.66%6.02%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		14.63%11.17%16.72%25.32%-26.15%12.09%30.80%32.57%-9.61%16.63%

Correlation

The correlation between PBDIX and PEXMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г.

-0.18

The correlation between PBDIX and PEXMX shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с RPSIXPBDIX с PACEXPBDIX с TAGG
Часто сравнивают с PEXMX:
PEXMX с PEXPEXMX с POMIXPEXMX с PRDMXPEXMX с SWMCXPEXMX с TRVLXPEXMX с PREIXPEXMX с PRDSX

Доходность на риск

PBDIX vs. PEXMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PEXMX
Ранг доходности на риск PEXMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXPEXMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.86

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.64

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.17

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

11.18

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. PEXMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXMX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXPEXMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.40

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PEXMX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PEXMX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PEXMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDIXPEXMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-57.82%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-10.30%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-27.01%

+20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-36.27%

+17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-41.27%

+22.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-13.62%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.88%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PEXMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.49%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDIXPEXMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.68%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

13.24%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

17.49%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

22.46%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

22.25%

-17.26%

Сравнение комиссий PBDIX и PEXMX

И PBDIX, и PEXMX имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PEXMX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности PEXMX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		5.68%5.59%5.17%4.00%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		3.51%4.02%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%8.17%6.67%4.50%5.90%4.81%

Часто задаваемые вопросы

PBDIX and PEXMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXMX has higher volatility (4.68%) compared to PBDIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PBDIX dropped -19.20% vs PEXMX's -57.82%.

PEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDIX и PEXMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор