Сравнение PBDIX с PEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и PEXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и PEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PEXMX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PEXMX по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.32% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и PEXMX
И PBDIX, и PEXMX имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBDIX vs. PEXMX — Ранг доходности на риск
PBDIX
PEXMX
Сравнение PBDIX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | PEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.61 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.21 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 5.09 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | PEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и PEXMX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и PEXMX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PEXMX в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и PEXMX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PEXMX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PEXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | PEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -57.82% | +38.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -14.71% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -36.27% | +17.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -41.27% | +22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -7.22% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -13.69% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 4.11% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и PEXMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.69%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | PEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 6.99% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 14.00% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 23.55% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 22.52% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 22.23% | -17.25% |