Сравнение PBDIX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и FNSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 0.37% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PBDIX на уровне -0.12% и FNSOX на уровне -0.12%.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и FNSOX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBDIX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
PBDIX
FNSOX
Сравнение PBDIX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.68 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.79 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.34 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и FNSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и FNSOX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности FNSOX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и FNSOX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и FNSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -8.92% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.47% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -8.77% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.08% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.75% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.40% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и FNSOX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.75% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.37% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 2.21% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 2.86% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.48% | +2.50% |