PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с FBNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и FBNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.12%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям FBNDX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.22% соответственно.

PBDIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.20%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.04%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с VCITFBNDX с FTKFXFBNDX с FUMBX

Сравнение комиссий PBDIX и FBNDX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.

FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.86

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.24

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.58

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

4.56

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FBNDX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.86

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.53

+0.33

Корреляция

Корреляция между PBDIX и FBNDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и FBNDX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности FBNDX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.40%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и FBNDX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и FBNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-42.76%

+23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.88%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-18.74%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-18.74%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.31%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-10.37%

+7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и FBNDX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) имеют волатильность 1.69% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.74%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

4.62%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.00%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.00%

-0.02%