PortfoliosLab logo
Сравнение FBNDX с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBNDX и VCIT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.69%
87.73%
FBNDX
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBNDX:

1.36

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

FBNDX:

2.02

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

FBNDX:

1.24

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

FBNDX:

0.56

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

FBNDX:

3.60

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

FBNDX:

2.11%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

FBNDX:

5.59%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

FBNDX:

-20.16%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

FBNDX:

-7.42%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.69% соответственно.


FBNDX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.75%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.67%

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.95%

5 лет

1.25%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBNDX и VCIT

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBNDX и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBNDX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.36
VCIT: 1.56
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 2.02
VCIT: 2.25
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.24
VCIT: 1.28
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.56
VCIT: 0.83
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FBNDX: 3.60
VCIT: 5.17

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
1.56
FBNDX
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и VCIT

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VCIT в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.90%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и VCIT

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -20.16%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.42%
-2.65%
FBNDX
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и VCIT

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
2.83%
FBNDX
VCIT