PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBNDX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBNDX с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Over the past 10 years, FBNDX returned 2.12%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FBNDX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности FBNDX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBNDX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.93% соответственно.

FBNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.13%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.12%

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBNDX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		0.34%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between FBNDX and VCIT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between FBNDX and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FBNDX:
FBNDX с FBNDFBNDX с FTBFXFBNDX с FTHRXFBNDX с BNDFBNDX с FUMBXFBNDX с FTKFXFBNDX с BNDX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

FBNDX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBNDX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBNDXVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.50

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.22

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.08

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

6.95

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBNDX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBNDX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBNDX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBNDXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FBNDX и VCIT

Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBNDXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.76%

-20.56%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.96%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.09%

-6.11%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-20.56%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.74%

-20.56%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.36%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-3.16%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBNDX и VCIT

Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.39% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBNDXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

3.06%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

4.10%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

6.61%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

6.28%

-1.26%

Сравнение комиссий FBNDX и VCIT

FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBNDX и VCIT

Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund		3.91%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

FBNDX and VCIT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBNDX has higher volatility (1.39%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, FBNDX dropped -42.76% vs VCIT's -20.56%.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBNDX и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор