Сравнение FBNDX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FBNDX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBNDX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | -0.36% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FBNDX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции FBNDX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.22% против 3.08% соответственно.
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.22%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNDX и VCIT
FBNDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
FBNDX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
FBNDX
VCIT
Сравнение FBNDX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBNDX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.73 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.08 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.27 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBNDX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FBNDX и VCIT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNDX и VCIT
Дивидендная доходность FBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.58% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок FBNDX и VCIT
Максимальная просадка FBNDX за все время составила -42.76%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNDX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBNDX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -20.56% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -2.99% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -20.56% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -20.56% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.84% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -3.18% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.86% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNDX и VCIT
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что FBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBNDX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.08% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.84% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 4.85% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.60% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 6.27% | -1.27% |