Сравнение PBDIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PBDIX управляется T. Rowe Price. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PBDIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.68% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и BND
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBDIX vs. BND — Ранг доходности на риск
PBDIX
BND
Сравнение PBDIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.93 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.32 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.75 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 4.78 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.93 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и BND
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и BND
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -18.58% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.44% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -17.91% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -18.58% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.54% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.07% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и BND
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.69% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.63% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.52% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.30% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.00% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.52% | -0.54% |