Сравнение PBDIX с BAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и BAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и BAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.33% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.26% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBDIX имеют среднегодовую доходность 2.02%, а акции BAGIX немного впереди с 2.05%.
PBDIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.02%
BAGIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и BAGIX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BAGIX в 0.30%.
Доходность на риск
PBDIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск
PBDIX
BAGIX
Сравнение PBDIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | BAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.47 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.90 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 5.60 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.42 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.97 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и BAGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и BAGIX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности BAGIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.42% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.19% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и BAGIX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и BAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -18.62% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.63% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -18.60% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -18.62% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.03% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.36% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.89% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и BAGIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | BAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.50% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.49% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 4.28% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.90% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.88% | +0.10% |