Сравнение PBDC с VOO
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PBDC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.11M | $3.67M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам PBDC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 5.89% |
Correlation
The correlation between PBDC and VOO is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between PBDC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. VOO — Ранг доходности на риск
PBDC
VOO
Сравнение PBDC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.71 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 11.57 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и VOO
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -33.99% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -8.90% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -18.69% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -0.19% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.67% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 2.08% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и VOO
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.07% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 10.27% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 12.81% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.96% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.03% | -0.95% |
Сравнение комиссий PBDC и VOO
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и VOO
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and VOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs VOO's -33.99%.
On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs 5.39% for PBDC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.04% for VOO.
PBDC is categorized as Financials Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор