Сравнение PBDC с STOT
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. PBDC is actively managed, while STOT is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 5.10%/yr for STOT. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.45%/yr for STOT.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и STOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 1.49%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
STOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.49%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.38%
- Всё время*
- 2.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.11M | $3.67M | |
| $2.69M | $3.45M | $3.45M |
Сравнение доходности по годам PBDC и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.49% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | 1.25% |
Correlation
The correlation between PBDC and STOT is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between PBDC and STOT shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. STOT — Ранг доходности на риск
PBDC
STOT
Сравнение PBDC c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.70 | -5.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 20.00 | -21.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и STOT
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и STOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -6.07% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -0.76% | -16.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -0.76% | -19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | 0.00% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -0.83% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 0.18% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и STOT
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 0.31% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 0.90% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 1.12% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 1.73% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 2.20% | +14.88% |
Сравнение комиссий PBDC и STOT
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии STOT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и STOT
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности STOT в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.44% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and STOT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to STOT (0.31%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs STOT's -6.07%.
On 3-year performance, PBDC leads with 5.39% vs 5.10% for STOT. On fees, STOT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 5.39% return vs 5.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 4.44% for STOT.
PBDC is categorized as Financials Equities, while STOT is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.45% for STOT.
STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и STOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор