Сравнение PBDC с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
PBDC и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и STOT
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
PBDC vs. STOT — Ранг доходности на риск
PBDC
STOT
Сравнение PBDC c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 2.49 | -3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 3.58 | -4.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.58 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.56 | -6.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 18.75 | -20.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 2.49 | -3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.10 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и STOT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и STOT
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и STOT
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -6.07% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -0.76% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -0.51% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -0.85% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 0.23% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и STOT
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 0.48% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 0.80% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 1.70% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 1.73% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 2.21% | +14.54% |