PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBDC с STOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDC с STOT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).

PBDC и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDC или STOT.

Корреляция

Корреляция между PBDC и STOT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDC:

0.29

STOT:

3.27

Коэф-т Сортино

PBDC:

0.51

STOT:

4.91

Коэф-т Омега

PBDC:

1.08

STOT:

1.73

Коэф-т Кальмара

PBDC:

0.27

STOT:

8.01

Коэф-т Мартина

PBDC:

1.01

STOT:

26.26

Индекс Язвы

PBDC:

5.35%

STOT:

0.22%

Дневная вол-ть

PBDC:

18.55%

STOT:

1.75%

Макс. просадка

PBDC:

-20.28%

STOT:

-6.07%

Текущая просадка

PBDC:

-8.50%

STOT:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 1.78%.

PBDC

С начала года

-2.02%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

3.05%

1 год

5.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STOT

С начала года

1.78%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.70%

5 лет

2.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBDC и STOT

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии STOT в 0.45%.

PBDC
Putnam BDC Income ETF
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDC и STOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг риск-скорректированной доходности PBDC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDC c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа STOT равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и STOT

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности STOT в 5.00%

TTM202420232022202120202019201820172016
PBDC
Putnam BDC Income ETF		9.79%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		5.00%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и STOT

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и STOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и STOT

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...