PortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с HYBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBDC и HYBL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PBDC и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.62%
4.03%
PBDC
HYBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDC:

2.12

HYBL:

3.72

Коэф-т Сортино

PBDC:

2.83

HYBL:

5.61

Коэф-т Омега

PBDC:

1.39

HYBL:

1.81

Коэф-т Кальмара

PBDC:

2.78

HYBL:

7.85

Коэф-т Мартина

PBDC:

11.32

HYBL:

39.77

Индекс Язвы

PBDC:

2.08%

HYBL:

0.24%

Дневная вол-ть

PBDC:

11.13%

HYBL:

2.61%

Макс. просадка

PBDC:

-10.57%

HYBL:

-8.46%

Текущая просадка

PBDC:

-1.03%

HYBL:

-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 1.03%.


PBDC

С начала года

5.98%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

15.62%

1 год

22.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYBL

С начала года

1.03%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

4.04%

1 год

9.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и HYBL

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии HYBL в 0.70%.


График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии HYBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDC и HYBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг риск-скорректированной доходности PBDC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

HYBL
Ранг риск-скорректированной доходности HYBL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYBL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDC c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.123.72
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.835.61
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.81
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.787.85
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 11.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.3239.77
PBDC
HYBL

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа HYBL равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.12
3.72
PBDC
HYBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и HYBL

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности HYBL в 7.79%


TTM202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
8.77%9.29%9.86%3.40%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
7.79%7.88%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и HYBL

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и HYBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.03%
-0.32%
PBDC
HYBL

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и HYBL

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.87%
0.78%
PBDC
HYBL