Сравнение PBDC с SPYI
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 15.30%/yr for SPYI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | 4.84% |
Correlation
The correlation between PBDC and SPYI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between PBDC and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PBDC
SPYI
Сравнение PBDC c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.44 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.93 | -12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и SPYI
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -16.47% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -7.72% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -16.47% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -0.40% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.79% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 1.58% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и SPYI
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.03% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 8.46% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 10.45% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.96% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.96% | +4.06% |
Сравнение комиссий PBDC и SPYI
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и SPYI
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and SPYI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.30% vs 6.68% for PBDC. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.30% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
SPYI has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 11.20% for PBDC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neos. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор