Сравнение PBDC с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PBDC и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | 6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и SPYI
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
PBDC vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PBDC
SPYI
Сравнение PBDC c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 1.04 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.57 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.54 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.06 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.04 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и SPYI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и SPYI
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и SPYI
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -16.47% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -11.02% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -4.50% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.86% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.11% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и SPYI
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.10% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 8.29% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 16.22% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.12% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.12% | +3.63% |