PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDCSPYI
Дох-ть с нач. г.13.56%20.23%
Дох-ть за 1 год19.40%24.87%
Коэф-т Шарпа1.762.72
Коэф-т Сортино2.383.64
Коэф-т Омега1.321.59
Коэф-т Кальмара2.293.77
Коэф-т Мартина9.1118.93
Индекс Язвы2.13%1.32%
Дневная вол-ть11.05%9.14%
Макс. просадка-10.57%-10.19%
Текущая просадка-1.41%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PBDC и SPYI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и SPYI

С начала года, PBDC показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 20.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
12.04%
PBDC
SPYI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и SPYI

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.11
SPYI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 18.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.93

Сравнение коэффициента Шарпа PBDC и SPYI

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.72
PBDC
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и SPYI

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности SPYI в 11.54%


TTM20232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.74%9.86%3.40%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.54%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и SPYI

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-0.13%
PBDC
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и SPYI

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
2.65%
PBDC
SPYI