Сравнение PBDC с SPYI
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 15.16%/yr for SPYI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.56%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.56% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | 4.84% |
Correlation
The correlation between PBDC and SPYI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between PBDC and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PBDC
SPYI
Сравнение PBDC c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.48 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.37 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и SPYI
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -16.47% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -7.72% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -16.47% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -2.49% | -16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.81% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 1.54% | +10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и SPYI
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.27% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 8.32% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 10.34% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.02% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.02% | +4.03% |
Сравнение комиссий PBDC и SPYI
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и SPYI
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что меньше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and SPYI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to SPYI (4.27%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs SPYI's -16.47%.
On 3-year performance, SPYI leads with 15.16% vs 7.11% for PBDC. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.16% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 11.91% for PBDC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neos. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор