PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 16.41%/yr for SPYI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%18.09%6.34%

Correlation

The correlation between PBDC and SPYI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.52

The correlation between PBDC and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBDC и SPYI

Секторы
PBDC
SPYI

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
SPYI
11.8%

Сырьевые материалы

PBDC

-

SPYI
1.8%

Коммуникационные услуги

PBDC

-

SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

SPYI
4.9%

Энергетика

PBDC

-

SPYI
3.5%

Здравоохранение

PBDC

-

SPYI
8.5%

Промышленность

PBDC

-

SPYI
8.4%

Недвижимость

PBDC

-

SPYI
2.0%

Технологии

PBDC

-

SPYI
35.5%

Коммунальные услуги

PBDC

-

SPYI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZPBDC с COWZ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

PBDC vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

2.38

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.69

3.26

-3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.47

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.96

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

15.43

-16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.38

-2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.21

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PBDC и SPYI

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-16.47%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-7.72%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-16.47%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-0.50%

-16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.80%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

1.48%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и SPYI

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

1.82%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

7.41%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

9.63%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.92%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

12.92%

+4.12%

Сравнение комиссий PBDC и SPYI

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и SPYI

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что сопоставимо с доходностью SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and SPYI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.41% vs 7.76% for PBDC. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.41% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 11.64% for SPYI.

PBDC is categorized as Financials Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Putnam and Neos. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор