PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с DBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. PBDC is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 13.20%/yr for DBA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.94%/yr for DBA.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 5.25%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBA

1 день
-0.96%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.49%
1 год
4.23%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.87%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и DBA

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		5.25%-0.56%33.45%7.64%1.14%

Correlation

The correlation between PBDC and DBA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.12

Сравнение распределения секторов PBDC и DBA

Секторы
PBDC
DBA

Финансовые услуги

100.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.8%

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
DBA
13.7%

Сырьевые материалы

PBDC

-

DBA
10.7%

Коммуникационные услуги

PBDC

-

DBA
7.4%

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

DBA
11.8%

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

DBA
8.8%

Энергетика

PBDC

-

DBA
5.3%

Здравоохранение

PBDC

-

DBA
16.8%

Промышленность

PBDC

-

DBA
15.2%

Недвижимость

PBDC

-

DBA
1.1%

Технологии

PBDC

-

DBA
6.3%

Коммунальные услуги

PBDC

-

DBA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с BDCZPBDC с COWZ
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

PBDC vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.39

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.63

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.53

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

1.04

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.39

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.08

+0.65

Просадки

Сравнение просадок PBDC и DBA

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-67.97%

+47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-7.99%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-12.36%

-8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-25.90%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-41.11%

+36.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

4.07%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и DBA

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.17%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

6.46%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

10.77%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.10%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

13.09%

+3.95%

Сравнение комиссий PBDC и DBA

PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и DBA

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности DBA в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.40%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and DBA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs DBA's -67.97%.

On 3-year performance, DBA leads with 13.20% vs 7.76% for PBDC. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBA has performed better with a 13.20% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 3.40% for DBA.

PBDC is categorized as Financials Equities, while DBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.94% for DBA.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор