Сравнение PBDC с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
PBDC и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 6.19%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и DBA
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
PBDC vs. DBA — Ранг доходности на риск
PBDC
DBA
Сравнение PBDC c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.36 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.59 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.83 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.55 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.36 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и DBA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и DBA
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и DBA
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -67.97% | +47.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -7.99% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -25.24% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -41.26% | +37.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 4.26% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и DBA
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 2.75% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 6.56% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 12.11% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.26% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.13% | +3.62% |