PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
8.75%
PBDC
DBA

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 26.42%.


PBDC

С начала года

15.25%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.43%

1 год

20.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

DBA

С начала года

26.42%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

9.20%

1 год

23.84%

5 лет (среднегодовая)

11.82%

10 лет (среднегодовая)

0.97%

Основные характеристики


PBDCDBA
Коэф-т Шарпа1.881.33
Коэф-т Сортино2.521.84
Коэф-т Омега1.341.24
Коэф-т Кальмара2.450.51
Коэф-т Мартина9.714.18
Индекс Язвы2.14%5.79%
Дневная вол-ть11.04%18.20%
Макс. просадка-10.57%-67.97%
Текущая просадка0.00%-32.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и DBA

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PBDC и DBA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.881.33
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.521.84
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.24
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.451.96
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.714.18
PBDC
DBA

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа DBA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.33
PBDC
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и DBA

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности DBA в 3.66%


TTM202320222021202020192018
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.60%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund
3.66%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и DBA

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.24%
PBDC
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и DBA

Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA) имеют волатильность 3.76% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.80%
PBDC
DBA