PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
2.21%
PBDC
BIZD

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью 11.72%.


PBDC

С начала года

14.68%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

4.28%

1 год

19.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIZD

С начала года

11.72%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.17%

1 год

16.21%

5 лет (среднегодовая)

11.27%

10 лет (среднегодовая)

8.59%

Основные характеристики


PBDCBIZD
Коэф-т Шарпа1.741.52
Коэф-т Сортино2.362.06
Коэф-т Омега1.321.28
Коэф-т Кальмара2.271.89
Коэф-т Мартина9.017.01
Индекс Язвы2.14%2.36%
Дневная вол-ть11.04%10.91%
Макс. просадка-10.57%-55.47%
Текущая просадка-0.50%-0.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и BIZD

PBDC берет комиссию в 6.79%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PBDC и BIZD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.741.52
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.362.06
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.28
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.271.89
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.017.01
PBDC
BIZD

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
1.52
PBDC
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и BIZD

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности BIZD в 11.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.65%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.18%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и BIZD

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.78%
PBDC
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и BIZD

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.45%
PBDC
BIZD