Сравнение PBDC с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
PBDC и BIZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | 10.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBDC показывает доходность -11.37%, а BIZD немного выше – -11.26%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и BIZD
PBDC берет комиссию в 6.79%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.
Доходность на риск
PBDC vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PBDC
BIZD
Сравнение PBDC c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.81 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -1.05 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.73 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.49 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и BIZD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и BIZD
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности BIZD в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и BIZD
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -55.44% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -22.22% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -21.29% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -6.58% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 10.98% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и BIZD
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 6.39% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.68% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 14.30% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 21.28% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.17% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.59% | -4.84% |