PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с BIZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 5.27%/yr for BIZD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -8.99%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-12.94%
3 года*
5.27%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и BIZD

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.99%-4.96%15.63%27.02%10.71%

Correlation

The correlation between PBDC and BIZD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between PBDC and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBDC и BIZD

Секторы
PBDC
BIZD

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
BIZD
100.0%

Сырьевые материалы

PBDC

-

BIZD

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

BIZD

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

BIZD

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

BIZD

-

Энергетика

PBDC

-

BIZD

-

Здравоохранение

PBDC

-

BIZD

-

Промышленность

PBDC

-

BIZD

-

Недвижимость

PBDC

-

BIZD

-

Технологии

PBDC

-

BIZD

-

Коммунальные услуги

PBDC

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с SPYIPBDC с HYBLPBDC с STOTPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZPBDC с COWZ
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHDBIZD с HYIN

Доходность на риск

PBDC vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.72

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.93

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.58

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.03

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.30

+0.43

Просадки

Сравнение просадок PBDC и BIZD

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-55.44%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-22.22%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-22.56%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-19.27%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-6.72%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

12.63%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и BIZD

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.79%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

14.77%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.11%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.40%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

21.74%

-4.70%

Сравнение комиссий PBDC и BIZD

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и BIZD

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что меньше доходности BIZD в 13.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.87%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PBDC and BIZD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to BIZD (4.79%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs BIZD's -55.44%.

On 3-year performance, PBDC leads with 7.76% vs 5.27% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.76% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

BIZD has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 11.69% for PBDC.

They also come from different issuers: Putnam and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.42% for BIZD.

PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор