PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDCBIZD
Дох-ть с нач. г.13.42%10.64%
Дох-ть за 1 год20.58%17.45%
Коэф-т Шарпа1.821.66
Коэф-т Сортино2.462.24
Коэф-т Омега1.331.30
Коэф-т Кальмара2.392.07
Коэф-т Мартина9.497.73
Индекс Язвы2.13%2.35%
Дневная вол-ть11.09%10.92%
Макс. просадка-10.57%-55.47%
Текущая просадка-1.53%-1.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PBDC и BIZD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и BIZD

С начала года, PBDC показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью 10.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
1.15%
PBDC
BIZD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и BIZD

PBDC берет комиссию в 6.79%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.


BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
График комиссии BIZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%10.92%
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.49
BIZD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIZD, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIZD, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIZD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIZD, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIZD, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.73

Сравнение коэффициента Шарпа PBDC и BIZD

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.66
PBDC
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и BIZD

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности BIZD в 11.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.75%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.29%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%5.45%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и BIZD

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-1.75%
PBDC
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и BIZD

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.54%
PBDC
BIZD