Сравнение PBDC с BIZD
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while BIZD is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.83%/yr vs 5.09%/yr for BIZD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PBDC charges 13.49%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -10.52%.
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- -14.09%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение доходности по годам PBDC и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -10.52% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | 11.20% |
Correlation
The correlation between PBDC and BIZD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between PBDC and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PBDC
BIZD
Сравнение PBDC c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.64 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.06 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и BIZD
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -55.44% | +34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -22.22% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -22.56% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -20.64% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.77% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 13.36% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и BIZD
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD) имеют волатильность 5.45% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.53% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 15.18% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.49% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.44% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.78% | -4.73% |
Сравнение комиссий PBDC и BIZD
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и BIZD
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности BIZD в 14.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 14.11% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PBDC and BIZD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIZD has higher volatility (5.53%) compared to PBDC (5.45%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs BIZD's -55.44%.
On 3-year performance, PBDC leads with 6.83% vs 5.09% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 12.86% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.83% return vs 5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIZD is cheaper with a 12.86% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
BIZD has the higher dividend yield at 14.11%, compared with 12.00% for PBDC.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 12.86% for BIZD.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор