Сравнение PBDC с BDCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ).
PBDC и BDCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и BDCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и BDCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.94% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | 10.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у BDCZ с доходностью -9.94%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDCZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и BDCZ
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.
Доходность на риск
PBDC vs. BDCZ — Ранг доходности на риск
PBDC
BDCZ
Сравнение PBDC c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | BDCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.65 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.79 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.71 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.45 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.27 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и BDCZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и BDCZ
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности BDCZ в 12.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 12.04% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и BDCZ
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BDCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -55.63% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -19.95% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -19.03% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -7.75% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 9.78% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и BDCZ
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеют волатильность 6.39% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.13% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 16.27% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 22.69% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.43% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.56% | -4.81% |