Сравнение PBDC с BDCZ
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while BDCZ is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 4.71%/yr for BDCZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и BDCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у BDCZ с доходностью -8.73%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDCZ
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- -10.27%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам PBDC и BDCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -8.73% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | 11.03% |
Correlation
The correlation between PBDC and BDCZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between PBDC and BDCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. BDCZ — Ранг доходности на риск
PBDC
BDCZ
Сравнение PBDC c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | BDCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.52 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.89 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и BDCZ
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BDCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -55.63% | +35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -19.95% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -20.77% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -17.94% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.90% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 11.51% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и BDCZ
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.50%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 8.44% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 17.35% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 20.62% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.81% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.76% | -4.71% |
Сравнение комиссий PBDC и BDCZ
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и BDCZ
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности BDCZ в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.37% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and BDCZ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (8.44%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs BDCZ's -55.63%.
On 3-year performance, PBDC leads with 7.11% vs 4.71% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 7.11% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 11.37% for BDCZ.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and UBS. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.85% for BDCZ.
BDCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и BDCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор