PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и BDCZ


2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-11.37%-1.77%19.43%30.52%10.86%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
-9.94%-3.72%12.22%25.31%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у BDCZ с доходностью -9.94%.


PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
10 лет*

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Сравнение комиссий PBDC и BDCZ

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.


Доходность на риск

PBDC vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина

BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDCBDCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.65

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-0.79

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.71

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.45

+0.03

PBDC vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCZ равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDCBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.27

+0.48

Корреляция

Корреляция между PBDC и BDCZ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и BDCZ

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности BDCZ в 12.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и BDCZ

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BDCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDCBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-55.63%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-19.95%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.70%

-19.03%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-7.75%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

9.78%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и BDCZ

Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеют волатильность 6.39% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDCBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.13%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

16.27%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

22.69%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.43%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.56%

-4.81%