Сравнение PBDC с QQQI
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -12.67% vs 20.53% for QQQI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 16.13% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between PBDC and QQQI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. QQQI — Ранг доходности на риск
PBDC
QQQI
Сравнение PBDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.15 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 8.80 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и QQQI
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -20.00% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -9.61% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -3.58% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.21% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.34% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и QQQI
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 6.52% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.89% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 15.53% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.60% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.60% | -0.58% |
Сравнение комиссий PBDC и QQQI
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и QQQI
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and QQQI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.52%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -12.67% for PBDC. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 11.20% for PBDC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neos. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор