PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
10.33%
PBDC
QQQI

Доходность по периодам


PBDC

С начала года

15.25%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.43%

1 год

20.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQI

С начала года

N/A

1 месяц

2.00%

6 месяцев

10.25%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PBDCQQQI
Дневная вол-ть11.04%14.55%
Макс. просадка-10.57%-10.67%
Текущая просадка0.00%-0.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и QQQI

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBDC и QQQI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.52
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.45
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.71
PBDC
QQQI

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и QQQI

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности QQQI в 10.47%


TTM20232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.60%9.86%3.40%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и QQQI

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.94%
PBDC
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и QQQI

Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 3.76% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.87%
PBDC
QQQI