PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -8.04% vs 29.68% for QQQI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

PBDC

1 день
2.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-8.04%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и QQQI

2026 (YTD)20252024
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-7.53%-1.77%15.53%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between PBDC and QQQI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов PBDC и QQQI

Секторы
PBDC
QQQI

Финансовые услуги

100.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

4.3%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
QQQI
0.3%

Сырьевые материалы

PBDC

-

QQQI
1.2%

Коммуникационные услуги

PBDC

-

QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

QQQI
7.7%

Энергетика

PBDC

-

QQQI
0.7%

Здравоохранение

PBDC

-

QQQI
4.3%

Промышленность

PBDC

-

QQQI
3.3%

Недвижимость

PBDC

-

QQQI
0.1%

Технологии

PBDC

-

QQQI
53.3%

Коммунальные услуги

PBDC

-

QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с DBAPBDC с BDCZPBDC с COWZ
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

PBDC vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.30

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.05

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.10

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

13.93

-14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.30

-2.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.32

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PBDC и QQQI

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-20.00%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-9.61%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.17%

-0.52%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-2.19%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

2.14%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и QQQI

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.69%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

9.85%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

12.98%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.05%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

17.05%

+0.02%

Сравнение комиссий PBDC и QQQI

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и QQQI

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.41%10.53%9.29%9.86%3.40%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and QQQI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.79%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -8.04% for PBDC. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 11.41% for PBDC.

PBDC is categorized as Financials Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Putnam and Neos. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор