Сравнение PBDC с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
PBDC и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 15.53% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и QQQI
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
PBDC vs. QQQI — Ранг доходности на риск
PBDC
QQQI
Сравнение PBDC c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 1.09 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.68 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.93 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.69 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.09 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и QQQI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и QQQI
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и QQQI
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -20.00% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -11.46% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -5.72% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.31% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.54% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и QQQI
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.39% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.18% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 11.23% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 19.72% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.48% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.48% | -0.73% |