Сравнение PBCKX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 15.16% против 1.96% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PTEAX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PTEAX
Сравнение PBCKX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.02 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.92 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 2.95 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.31 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PTEAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PTEAX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PTEAX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -38.72% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -4.78% | -14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -17.37% | -20.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -17.37% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -2.66% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.95% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 1.50% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PTEAX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 1.09% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 1.82% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 4.92% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 3.96% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 4.39% | +15.76% |