PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с PTEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с PTEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.51%/yr vs 2.01%/yr for PTEAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.73%/yr for PTEAX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и PTEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 16.51% против 2.01% соответственно.

PBCKX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.52%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.06%
10 лет*
16.51%

PTEAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.98%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.36%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и PTEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.26%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		1.38%4.68%2.10%6.35%-12.18%2.71%4.80%9.05%0.44%6.44%

Correlation

The correlation between PBCKX and PTEAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г.

-0.01

The correlation between PBCKX and PTEAX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Principal Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VTVPBCKX с TBCIX
Часто сравнивают с PTEAX:
PTEAX с PMDIXPTEAX с SACAXPTEAX с BATVXPTEAX с PLTNXPTEAX с PHTYXPTEAX с PLFIXPTEAX с LTINX

Доходность на риск

PBCKX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PTEAX
Ранг доходности на риск PTEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXPTEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.33

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
3.79

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.21

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

7.44

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. PTEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PTEAX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и PTEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXPTEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.33

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.32

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и PTEAX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PTEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXPTEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-38.72%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-3.10%

-16.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-5.31%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-17.37%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-17.37%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.55%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.93%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

0.92%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и PTEAX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXPTEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

1.03%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

2.10%

+10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

2.95%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

4.00%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

4.40%

+15.81%

Сравнение комиссий PBCKX и PTEAX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и PTEAX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности PTEAX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.89%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund		3.82%4.66%3.73%2.81%2.27%2.15%2.23%3.09%3.68%3.69%3.91%3.75%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and PTEAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (3.67%) compared to PTEAX (1.03%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs PTEAX's -38.72%.

PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и PTEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор