Сравнение PBCKX с OLGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или OLGAX.
Основные характеристики
| PBCKX | OLGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 33.95% |
| Дох-ть за 1 год | 36.96% | 46.39% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 13.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.38% | 8.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 20.41 | 13.05 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 18.01% |
| Макс. просадка | -41.86% | -64.30% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и OLGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и OLGAX
С начала года, PBCKX показывает доходность 23.31%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 12.38% против 8.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и OLGAX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и OLGAX
Ни PBCKX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и OLGAX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и OLGAX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 4.56% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.