PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.82%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 15.16% против 17.67% соответственно.

PBCKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-0.99%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.24%
10 лет*
15.16%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий PBCKX и OLGAX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
PBCKX
Principal Blue Chip Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.61

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.01

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.77

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

2.34

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.61

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между PBCKX и OLGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и OLGAX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.88%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и OLGAX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-63.25%

+25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-16.92%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-31.34%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-31.87%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-14.02%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-18.78%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.58%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и OLGAX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 6.49% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.54%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

21.14%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

20.26%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

21.55%

-1.40%