PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBCKX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с CMNWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.21%/yr vs 15.21%/yr for CMNWX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции CMNWX по среднегодовой доходности: 16.21% против 15.21% соответственно.

PBCKX

1 день
1.41%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-0.19%
1 год
-0.08%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.21%

CMNWX

1 день
0.19%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
8.75%
С начала года
10.43%
1 год
20.26%
3 года*
21.16%
5 лет*
13.75%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и CMNWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-0.19%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		10.43%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%

Correlation

The correlation between PBCKX and CMNWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.92

The correlation between PBCKX and CMNWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VWUSX
Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с ALBAXCMNWX с SMGIXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI

Доходность на риск

PBCKX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBCKXCMNWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.53

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.13

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.26

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

9.91

-9.96

PBCKX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CMNWX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и CMNWX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и CMNWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-50.43%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-8.91%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-19.54%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-23.35%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-33.26%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.34%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.93%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.03%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и CMNWX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.82%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

10.39%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

13.12%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

16.93%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.18%

+3.02%

Сравнение комиссий PBCKX и CMNWX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и CMNWX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности CMNWX в 7.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		7.92%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.98%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and CMNWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to CMNWX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs CMNWX's -50.43%.

CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и CMNWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор