PortfoliosLab logo
Сравнение PBA с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBA и VICI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PBA и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.74%
154.64%
PBA
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.72

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

PBA:

1.06

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

PBA:

1.16

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

PBA:

0.80

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

PBA:

1.82

VICI:

3.24

Индекс Язвы

PBA:

7.86%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

PBA:

19.76%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

PBA:

-8.84%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$22.38B

VICI:

$34.30B

EPS

PBA:

$2.16

VICI:

$2.56

Коэффициент P/E

PBA:

17.84

VICI:

12.59

Коэффициент P/S

PBA:

3.03

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

PBA:

2.02

VICI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$5.82B

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$2.48B

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$2.32B

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.


PBA

С начала года

5.60%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-7.02%

1 год

13.23%

5 лет

19.27%

10 лет

6.86%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.61%

5 лет

20.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBA и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBA c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.72
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.06
VICI: 1.50
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.16
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 0.80
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBA: 1.82
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICI равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.96
PBA
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и VICI

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности VICI в 5.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.12%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%
VICI
VICI Properties Inc.
5.32%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBA и VICI

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-2.27%
PBA
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и VICI

Pembina Pipeline Corporation (PBA) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что PBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
9.26%
PBA
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию