PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBA с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBA с VICI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBA (Pembina Pipeline Corporation) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, PBA returned 13.74%/yr vs 2.33%/yr for VICI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBA и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 26.79%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.18%.

PBA

1 день
1.64%
1 месяц
-3.80%
С начала года
26.79%
6 месяцев
27.43%
1 год
34.46%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.74%
10 лет*
10.89%

VICI

1 день
2.03%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-13.61%
3 года*
1.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBA и VICI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBA
Pembina Pipeline Corporation		26.79%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%6.98%
VICI
VICI Properties Inc.		-2.18%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%

Correlation

The correlation between PBA and VICI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.34

The correlation between PBA and VICI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$27.46B

VICI:

$28.44B

EPS

PBA:

CA$2.91

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

PBA:

23.00

VICI:

9.12

Коэффициент PEG

PBA:

0.88

VICI:

0.51

Коэффициент P/S

PBA:

5.14

VICI:

7.00

Коэффициент P/B

PBA:

2.56

VICI:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

CA$7.57B

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

CA$3.06B

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

CA$3.69B

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с PBA:
PBA с PPLPBA с HRLPBA с SVMPBA с OPBA с NEEPBA с VTIPBA с MLI
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

PBA vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBA c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBAVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.80

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-1.04

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

-0.75

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

-1.25

+7.78

PBA vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBA и VICI

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.87%

-60.21%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-18.13%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-18.13%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-18.61%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-16.47%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-8.20%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

10.89%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и VICI

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 6.33%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

6.71%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.24%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

17.26%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.01%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.87%

29.27%

+3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и VICI

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VICI в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.39%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%
VICI
VICI Properties Inc.		6.76%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.07B
1.02B
(PBA) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PBA значения в CAD, VICI значения в USD

Сравнение рентабельности PBA и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pembina Pipeline Corporation и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
38.5%
0
Активы портфеля
PBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 797.05M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 670.73M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 499.29M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

PBA and VICI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICI has higher volatility (6.71%) compared to PBA (6.33%). In terms of maximum drawdown, PBA dropped -70.87% vs VICI's -60.21%.

PBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBA и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор