PortfoliosLab logo
Сравнение PBA с HRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBA и HRL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PBA и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
319.37%
256.46%
PBA
HRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.77

HRL:

-0.60

Коэф-т Сортино

PBA:

1.12

HRL:

-0.67

Коэф-т Омега

PBA:

1.16

HRL:

0.91

Коэф-т Кальмара

PBA:

0.85

HRL:

-0.32

Коэф-т Мартина

PBA:

1.93

HRL:

-0.98

Индекс Язвы

PBA:

7.87%

HRL:

14.18%

Дневная вол-ть

PBA:

19.81%

HRL:

23.38%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

HRL:

-45.01%

Текущая просадка

PBA:

-8.11%

HRL:

-40.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$22.38B

HRL:

$16.60B

EPS

PBA:

$2.16

HRL:

$1.38

Коэффициент P/E

PBA:

17.84

HRL:

21.52

Коэффициент PEG

PBA:

1.71

HRL:

3.18

Коэффициент P/S

PBA:

3.03

HRL:

1.39

Коэффициент P/B

PBA:

2.02

HRL:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$5.82B

HRL:

$11.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$2.48B

HRL:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$2.32B

HRL:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -4.06%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 6.88% против 3.01% соответственно.


PBA

С начала года

6.45%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-5.44%

1 год

14.14%

5 лет

16.95%

10 лет

6.88%

HRL

С начала года

-4.06%

1 месяц

-1.83%

6 месяцев

-2.73%

1 год

-13.22%

5 лет

-6.65%

10 лет

3.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBA и HRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

HRL
Ранг риск-скорректированной доходности HRL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBA c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.77
HRL: -0.60
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.12
HRL: -0.67
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.16
HRL: 0.91
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 0.85
HRL: -0.32
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBA: 1.93
HRL: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
-0.60
PBA
HRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и HRL

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности HRL в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.08%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%
HRL
Hormel Foods Corporation
3.88%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PBA и HRL

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-40.84%
PBA
HRL

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и HRL

Pembina Pipeline Corporation (PBA) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что PBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
7.31%
PBA
HRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию