PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBA с HRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBA с HRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBA (Pembina Pipeline Corporation) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PBA returned 10.71%/yr vs -1.41%/yr for HRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBA и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 10.71% против -1.41% соответственно.

PBA

1 день
-0.47%
1 месяц
4.25%
С начала года
29.06%
6 месяцев
28.28%
1 год
34.62%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.86%
10 лет*
10.71%

HRL

1 день
-0.94%
1 месяц
11.96%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.10%
1 год
-21.28%
3 года*
-13.87%
5 лет*
-11.23%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBA и HRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBA
Pembina Pipeline Corporation		29.06%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%
HRL
Hormel Foods Corporation		0.24%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%

Correlation

The correlation between PBA and HRL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$28.26B

HRL:

$12.74B

EPS

PBA:

$2.91

HRL:

$0.85

Коэффициент P/E

PBA:

16.71

HRL:

27.28

Коэффициент P/S

PBA:

3.73

HRL:

1.04

Коэффициент P/B

PBA:

1.86

HRL:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$7.57B

HRL:

$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$3.06B

HRL:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$3.69B

HRL:

$868.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Hormel Foods Corporation

Часто сравнивают с PBA:
PBA с PPLPBA с SVMPBA с OPBA с NEEPBA с VTIPBA с VEAPBA с MLI
Часто сравнивают с HRL:
HRL с KHCHRL с CAGHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с TDHRL с EPD

Доходность на риск

PBA vs. HRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBA c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAHRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.72

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-0.90

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.88

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.62

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

-0.98

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBA vs. HRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAHRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.72

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.47

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.37

0.00

Просадки

Сравнение просадок PBA и HRL

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и HRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAHRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.87%

-58.46%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-34.29%

+22.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-46.94%

+29.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-58.46%

+31.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.87%

-58.46%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-51.33%

+49.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-11.85%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

21.65%

-16.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и HRL

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 7.23%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAHRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

13.25%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

21.03%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

29.49%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

24.07%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

23.32%

+9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и HRL

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности HRL в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRL
Hormel Foods Corporation		5.04%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.26%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
2.07B
2.97B
(PBA) Общая выручка
(HRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBA и HRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pembina Pipeline Corporation и Hormel Foods Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.5%
17.4%
Активы портфеля
PBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 797.05M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

PBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 670.73M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

PBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 499.29M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

PBA and HRL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (13.25%) compared to PBA (7.23%). In terms of maximum drawdown, PBA dropped -70.87% vs HRL's -58.46%.

PBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBA и HRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор