Сравнение PBA с SVM
PBA (Pembina Pipeline Corporation) and SVM (Silvercorp Metals Inc.) are both stocks. PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while SVM operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, PBA returned 10.72%/yr vs 14.03%/yr for SVM. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PBA и SVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 26.71%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 29.87%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 10.72% против 14.03% соответственно.
PBA
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 26.71%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 11.04%
SVM
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 8.63%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 29.87%
- 1 год
- 136.38%
- 3 года*
- 56.39%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 11.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $45.79M | $57.40M | |
| $19.83M | $22.80M | $38.78M |
Сравнение доходности по годам PBA и SVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 26.71% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 29.87% | 179.29% | 14.88% | -10.33% | -20.60% | -43.52% | 18.54% | 172.27% | -18.96% | 12.52% |
Correlation
The correlation between PBA and SVM is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2010 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between PBA and SVM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PBA:
$27.41B
SVM:
$2.39B
PBA:
CA$3.07
SVM:
-$0.05
PBA:
4.92
SVM:
5.44
PBA:
2.52
SVM:
2.54
PBA:
CA$7.85B
SVM:
$437.11M
PBA:
CA$3.03B
SVM:
$254.02M
PBA:
CA$3.64B
SVM:
$185.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBA vs. SVM — Ранг доходности на риск
PBA
SVM
Сравнение PBA c SVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBA | SVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.13 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 7.31 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBA и SVM
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и SVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBA | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -98.00% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -43.80% | +31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -43.80% | +25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -56.10% | +28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -76.19% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -45.28% | +37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -71.49% | +56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 18.74% | -13.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и SVM
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 7.65%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBA | SVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 17.42% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 53.67% | -39.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 70.75% | -50.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 56.38% | -34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 61.42% | -28.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и SVM
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SVM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.39% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
SVM Silvercorp Metals Inc. | 0.23% | 0.30% | 0.83% | 0.95% | 0.84% | 0.66% | 0.37% | 0.44% | 1.19% | 0.76% | 0.43% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBA и SVM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBA и SVM
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 752.33M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
SVM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 99.96M при выручке в 145.32M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 636.28M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
SVM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.44M при выручке в 145.32M, что соответствует операционной рентабельности 64.3%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 512.22M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
SVM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -606.31K при выручке в 145.32M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
Часто задаваемые вопросы
PBA and SVM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVM has higher volatility (17.42%) compared to PBA (7.65%). In terms of maximum drawdown, PBA dropped -70.87% vs SVM's -98.00%.
SVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBA и SVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор