Сравнение PBA с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBA или VTI.
Доходность
Сравнение доходности PBA и VTI
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.64% против 12.63% соответственно.
PBA
28.25%
-1.46%
17.26%
37.40%
10.00%
6.64%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| PBA | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 21.95 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 12.52% |
| Макс. просадка | -70.87% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.15% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBA и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и VTI
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.69% | 5.67% | 5.78% | 6.63% | 7.92% | 4.93% | 5.81% | 4.36% | 4.57% | 6.45% | 4.27% | 4.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PBA и VTI
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и VTI
Pembina Pipeline Corporation (PBA) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.