PortfoliosLab logo
Сравнение PBA с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBA и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PBA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.03%
492.07%
PBA
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.72

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

PBA:

1.06

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

PBA:

1.16

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PBA:

0.80

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

PBA:

1.82

VTI:

1.99

Индекс Язвы

PBA:

7.86%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

PBA:

19.76%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

PBA:

-8.84%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.56% против 11.38% соответственно.


PBA

С начала года

5.60%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-7.02%

1 год

13.58%

5 лет

20.86%

10 лет

6.56%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBA и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.72
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.06
VTI: 0.80
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.16
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 0.80
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBA: 1.82
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.47
PBA
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и VTI

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.12%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PBA и VTI

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-10.40%
PBA
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и VTI

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 11.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
14.83%
PBA
VTI