PortfoliosLab logo
Сравнение PBA с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBA и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBA и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
319.37%
251.16%
PBA
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.77

O:

0.69

Коэф-т Сортино

PBA:

1.12

O:

1.05

Коэф-т Омега

PBA:

1.16

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

PBA:

0.85

O:

0.51

Коэф-т Мартина

PBA:

1.93

O:

1.41

Индекс Язвы

PBA:

7.87%

O:

9.09%

Дневная вол-ть

PBA:

19.81%

O:

18.57%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

O:

-48.45%

Текущая просадка

PBA:

-8.11%

O:

-11.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$22.38B

O:

$50.96B

EPS

PBA:

$2.16

O:

$0.98

Коэффициент P/E

PBA:

17.84

O:

58.05

Коэффициент PEG

PBA:

1.71

O:

5.52

Коэффициент P/S

PBA:

3.03

O:

9.65

Коэффициент P/B

PBA:

2.02

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$5.82B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$2.48B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$2.32B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.88% против 7.47% соответственно.


PBA

С начала года

6.45%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-5.44%

1 год

14.14%

5 лет

16.95%

10 лет

6.88%

O

С начала года

9.24%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-3.94%

1 год

12.69%

5 лет

7.17%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBA и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBA c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.77
O: 0.69
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.12
O: 1.05
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.16
O: 1.13
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 0.85
O: 0.51
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBA: 1.93
O: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.69
PBA
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и O

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности O в 5.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.08%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%
O
Realty Income Corporation
5.53%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PBA и O

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-11.66%
PBA
O

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и O

Pembina Pipeline Corporation (PBA) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что PBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
8.30%
PBA
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию