Сравнение PBA с MLI
PBA (Pembina Pipeline Corporation) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MLI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, PBA returned 10.72%/yr vs 25.95%/yr for MLI. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PBA и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 10.72% против 25.95% соответственно.
PBA
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 26.71%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 11.04%
MLI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- 21.52%
- С начала года
- 21.36%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 54.39%
- 5 лет*
- 47.08%
- 10 лет*
- 25.95%
- Всё время*
- 17.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $85.26M | $93.68M | $92.94M | |
| $41.06M | $45.79M | $57.40M |
Сравнение доходности по годам PBA и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 26.71% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 21.36% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between PBA and MLI is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between PBA and MLI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBA:
$27.41B
MLI:
$15.32B
PBA:
CA$3.07
MLI:
$3.84
PBA:
21.61
MLI:
18.05
PBA:
0.83
MLI:
1.17
PBA:
4.92
MLI:
3.29
PBA:
2.52
MLI:
4.32
PBA:
CA$7.85B
MLI:
$4.66B
PBA:
CA$3.03B
MLI:
$1.26B
PBA:
CA$3.64B
MLI:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBA vs. MLI — Ранг доходности на риск
PBA
MLI
Сравнение PBA c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBA | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.71 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.52 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBA и MLI
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBA | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -61.72% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -22.33% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -27.79% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -27.79% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -52.95% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -1.38% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -16.02% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 9.26% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и MLI
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 7.65%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBA | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.00% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 26.02% | -11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 31.95% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 33.21% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | 35.96% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и MLI
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MLI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.39% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBA и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBA и MLI
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 752.33M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.82M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 636.28M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.97M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 512.22M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.66M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
PBA and MLI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (9.00%) compared to PBA (7.65%). In terms of maximum drawdown, PBA dropped -70.87% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBA и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор