PortfoliosLab logo
Сравнение PBA с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBA и MLI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PBA и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
319.37%
1,327.12%
PBA
MLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.77

MLI:

0.73

Коэф-т Сортино

PBA:

1.12

MLI:

1.38

Коэф-т Омега

PBA:

1.16

MLI:

1.16

Коэф-т Кальмара

PBA:

0.85

MLI:

0.98

Коэф-т Мартина

PBA:

1.93

MLI:

2.34

Индекс Язвы

PBA:

7.87%

MLI:

11.62%

Дневная вол-ть

PBA:

19.81%

MLI:

37.21%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

PBA:

-8.11%

MLI:

-23.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$22.38B

MLI:

$8.19B

EPS

PBA:

$2.16

MLI:

$5.49

Коэффициент P/E

PBA:

17.84

MLI:

13.30

Коэффициент PEG

PBA:

1.71

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

PBA:

3.03

MLI:

2.09

Коэффициент P/B

PBA:

2.02

MLI:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$5.82B

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$2.48B

MLI:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$2.32B

MLI:

$891.70M

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 6.88% против 17.85% соответственно.


PBA

С начала года

6.45%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-5.44%

1 год

14.14%

5 лет

16.95%

10 лет

6.88%

MLI

С начала года

-7.92%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-11.80%

1 год

28.63%

5 лет

42.47%

10 лет

17.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBA и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBA c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.77
MLI: 0.73
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.12
MLI: 1.38
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.16
MLI: 1.16
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 0.85
MLI: 0.98
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBA: 1.93
MLI: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.73
PBA
MLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и MLI

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MLI в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.08%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.17%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок PBA и MLI

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-23.16%
PBA
MLI

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и MLI

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 11.22%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
16.37%
PBA
MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию