PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBA с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBA и MLI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PBA и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
288.27%
1,465.89%
PBA
MLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.96

MLI:

2.22

Коэф-т Сортино

PBA:

1.32

MLI:

3.22

Коэф-т Омега

PBA:

1.18

MLI:

1.39

Коэф-т Кальмара

PBA:

0.87

MLI:

4.26

Коэф-т Мартина

PBA:

4.26

MLI:

14.22

Индекс Язвы

PBA:

3.30%

MLI:

5.37%

Дневная вол-ть

PBA:

14.61%

MLI:

34.46%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

PBA:

-14.93%

MLI:

-15.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$21.61B

MLI:

$9.38B

EPS

PBA:

$2.31

MLI:

$5.14

Цена/прибыль

PBA:

16.02

MLI:

16.05

PEG коэффициент

PBA:

1.36

MLI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$7.73B

MLI:

$3.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$2.92B

MLI:

$975.81M

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$2.83B

MLI:

$861.56M

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 72.27%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 5.96% против 19.58% соответственно.


PBA

С начала года

11.49%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

3.88%

1 год

12.47%

5 лет

6.18%

10 лет

5.96%

MLI

С начала года

72.27%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

44.80%

1 год

74.31%

5 лет

41.05%

10 лет

19.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBA c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.962.22
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.323.22
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.874.26
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.2614.22
PBA
MLI

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
2.22
PBA
MLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и MLI

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности MLI в 1.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.46%5.69%5.76%6.63%7.93%4.95%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%4.52%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.00%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%0.79%

Просадки

Сравнение просадок PBA и MLI

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.93%
-15.69%
PBA
MLI

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и MLI

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 6.27%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.27%
11.58%
PBA
MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab