Сравнение PBA с MLI
PBA (Pembina Pipeline Corporation) and MLI (Mueller Industries, Inc.) are both stocks. PBA operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MLI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, PBA returned 10.71%/yr vs 26.29%/yr for MLI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBA и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 10.71% против 26.29% соответственно.
PBA
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 10.71%
MLI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 18.33%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 51.13%
- 5 лет*
- 43.33%
- 10 лет*
- 26.29%
Сравнение доходности по годам PBA и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 29.06% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 14.78% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Correlation
The correlation between PBA and MLI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PBA and MLI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PBA:
$2.91
MLI:
$10.18
PBA:
16.71
MLI:
12.91
PBA:
0.64
MLI:
0.83
PBA:
3.73
MLI:
2.50
PBA:
$7.57B
MLI:
$4.37B
PBA:
$3.06B
MLI:
$871.92M
PBA:
$3.69B
MLI:
$1.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBA vs. MLI — Ранг доходности на риск
PBA
MLI
Сравнение PBA c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBA | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.10 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 8.58 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBA | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.30 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.32 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PBA и MLI
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBA | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -61.72% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -22.33% | +10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -27.79% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -27.79% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -52.95% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -6.73% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -16.05% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 8.05% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и MLI
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 7.23%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBA | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 11.02% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 25.74% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 30.10% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 33.04% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 35.76% | -2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и MLI
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности MLI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.84% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.26% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBA и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBA и MLI
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 797.05M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 670.73M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 499.29M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
PBA and MLI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (11.02%) compared to PBA (7.23%). In terms of maximum drawdown, PBA dropped -70.87% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBA и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор