PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBA с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBA с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PBA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBA и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBA
Pembina Pipeline Corporation		16.30%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.31% против 9.55% соответственно.

PBA

1 день
-2.26%
1 месяц
-1.61%
С начала года
16.30%
6 месяцев
12.33%
1 год
13.76%
3 года*
16.72%
5 лет*
14.70%
10 лет*
11.31%

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с PBA:
PBA с PPLPBA с HRLPBA с OPBA с NEEPBA с SVMPBA с MLIPBA с VTI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Доходность на риск

PBA vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.81

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.46

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.77

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

10.77

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBA vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.81

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Корреляция

Корреляция между PBA и VEA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и VEA

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.73%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок PBA и VEA

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.87%

-60.68%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.63%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-29.71%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.87%

-35.73%

-35.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-7.20%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-13.39%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.99%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и VEA

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.92%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

11.68%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

17.67%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

16.30%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

17.26%

+15.68%