Сравнение PBA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBA или VEA.
Доходность
Сравнение доходности PBA и VEA
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.64% против 5.25% соответственно.
PBA
28.40%
-1.14%
19.00%
37.44%
10.23%
6.64%
VEA
4.47%
-4.06%
-1.59%
11.38%
5.86%
5.25%
Основные характеристики
| PBA | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 1.25 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 21.60 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 12.79% |
| Макс. просадка | -70.87% | -60.70% |
| Текущая просадка | -2.03% | -7.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBA и VEA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и VEA
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.69% | 5.67% | 5.78% | 6.63% | 7.92% | 4.93% | 5.81% | 4.36% | 4.57% | 6.45% | 4.27% | 4.52% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок PBA и VEA
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и VEA
Pembina Pipeline Corporation (PBA) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.