PortfoliosLab logo
Сравнение PBA с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBA и VEA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PBA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
319.37%
133.94%
PBA
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.77

VEA:

0.68

Коэф-т Сортино

PBA:

1.12

VEA:

1.07

Коэф-т Омега

PBA:

1.16

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

PBA:

0.85

VEA:

0.88

Коэф-т Мартина

PBA:

1.93

VEA:

2.65

Индекс Язвы

PBA:

7.87%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

PBA:

19.81%

VEA:

17.32%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

PBA:

-8.11%

VEA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.88% против 5.53% соответственно.


PBA

С начала года

6.45%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

-5.44%

1 год

14.14%

5 лет

16.95%

10 лет

6.88%

VEA

С начала года

10.90%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

5.80%

1 год

11.46%

5 лет

11.06%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBA и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.77
VEA: 0.68
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.12
VEA: 1.07
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.16
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 0.85
VEA: 0.88
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBA: 1.93
VEA: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.68
PBA
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и VEA

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VEA в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBA
Pembina Pipeline Corporation
5.08%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.96%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок PBA и VEA

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
0
PBA
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и VEA

Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.22% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
11.54%
PBA
VEA