PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAYX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PAYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYX
Paychex, Inc.		-18.12%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.56% против 14.14% соответственно.

PAYX

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-18.12%
6 месяцев
-25.21%
1 год
-39.12%
3 года*
-4.46%
5 лет*
1.24%
10 лет*
8.56%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с ACNPAYX с ORCLPAYX с DBX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PAYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.50

1.01

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.16

1.53

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.55

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

7.31

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

1.01

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между PAYX и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и VOO

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYX
Paychex, Inc.		4.75%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAYX и VOO

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-33.99%

-30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.78%

-11.98%

-31.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.78%

-24.52%

-19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-33.99%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.52%

-5.55%

-35.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-3.72%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.63%

2.55%

+21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и VOO

Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.34%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

9.47%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

18.11%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

16.82%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

17.99%

+6.98%