Сравнение PAYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAYX показывает доходность 23.78%, а VOO немного выше – 24.51%. За последние 10 лет акции PAYX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.20% против 13.12% соответственно.
PAYX
23.78%
1.76%
15.62%
25.45%
14.06%
15.20%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| PAYX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 12.20% |
| Макс. просадка | -64.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.80% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PAYX и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и VOO
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.68% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и VOO
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и VOO
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.