Сравнение PAYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или VOO.
Основные характеристики
| PAYX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 14.43% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 11.70% |
| Макс. просадка | -64.85% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.50% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между PAYX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и VOO
С начала года, PAYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции PAYX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.67% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и VOO
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.98% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и VOO
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и VOO
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.