Сравнение PAYX с ORCL
PAYX (Paychex, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PAYX returned 10.52%/yr vs 15.09%/yr for ORCL. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -25.21%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.09% соответственно.
PAYX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 13.39%
- 6 месяцев
- 22.91%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- -11.28%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 18.28%
ORCL
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- -25.21%
- 1 год
- -42.88%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 15.09%
- Всё время*
- 21.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.70B | $5.04B | $5.05B | |
PAYX Paychex, Inc. | $407.86M | $365.05M | $351.83M |
Сравнение доходности по годам PAYX и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 9.02% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
ORCL Oracle Corporation | -25.21% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between PAYX and ORCL is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between PAYX and ORCL has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PAYX:
$42.07B
ORCL:
$415.82B
PAYX:
$4.88
ORCL:
$5.86
PAYX:
24.22
ORCL:
24.63
PAYX:
3.86
ORCL:
1.01
PAYX:
6.55
ORCL:
6.25
PAYX:
11.34
ORCL:
9.78
PAYX:
$6.51B
ORCL:
$67.36B
PAYX:
$4.84B
ORCL:
$79.58B
PAYX:
$2.90B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYX vs. ORCL — Ранг доходности на риск
PAYX
ORCL
Сравнение PAYX c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYX | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.67 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.04 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYX и ORCL
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYX | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -84.19% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -64.58% | +26.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.95% | -64.58% | +19.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -64.58% | +19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -64.58% | +19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.13% | -55.52% | +33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -29.20% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 41.34% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и ORCL
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 9.92%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYX | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 19.84% | -9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 44.54% | -21.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 66.89% | -39.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 43.18% | -18.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 35.81% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и ORCL
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности ORCL в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.39% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PAYX Paychex, Inc. | 3.84% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PAYX and ORCL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (19.84%) compared to PAYX (9.92%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs ORCL's -84.19%.
PAYX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYX и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор