Сравнение PAYX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAYX показывает доходность 23.78%, а SPY немного выше – 24.40%. За последние 10 лет акции PAYX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.20% против 13.04% соответственно.
PAYX
23.78%
1.76%
15.62%
25.45%
14.06%
15.20%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| PAYX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 12.15% |
| Макс. просадка | -64.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.80% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PAYX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и SPY
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.68% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и SPY
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и SPY
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.