Сравнение PAYX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PAYX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и SPY
Основные характеристики
PAYX:
0.52
SPY:
2.17
PAYX:
0.84
SPY:
2.88
PAYX:
1.12
SPY:
1.41
PAYX:
0.79
SPY:
3.19
PAYX:
2.56
SPY:
14.10
PAYX:
4.02%
SPY:
1.90%
PAYX:
19.68%
SPY:
12.39%
PAYX:
-64.85%
SPY:
-55.19%
PAYX:
-7.34%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции PAYX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.82% против 12.92% соответственно.
PAYX
19.22%
-2.03%
11.80%
11.06%
13.25%
14.82%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и SPY
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.78% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и SPY
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и SPY
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.