Сравнение PAYX с SAM
PAYX (Paychex, Inc.) and SAM (The Boston Beer Company, Inc.) are both stocks. PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while SAM operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PAYX returned 9.37%/yr vs 0.61%/yr for SAM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и SAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность -10.19%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -16.08%. За последние 10 лет акции PAYX превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 9.37% против 0.61% соответственно.
PAYX
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 7.82%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- -11.14%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.37%
SAM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -18.47%
- 1 год
- -27.01%
- 3 года*
- -21.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам PAYX и SAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | -10.19% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | -16.08% | -34.95% | -13.20% | 4.88% | -34.76% | -49.20% | 163.14% | 56.89% | 26.03% | 12.51% |
Correlation
The correlation between PAYX and SAM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1995 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PAYX:
$35.50B
SAM:
$1.71B
PAYX:
$4.53
SAM:
-$5.70
PAYX:
5.61
SAM:
0.84
PAYX:
8.85
SAM:
2.51
PAYX:
$6.33B
SAM:
$2.09B
PAYX:
$4.68B
SAM:
$947.28M
PAYX:
$2.09B
SAM:
$23.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYX vs. SAM — Ранг доходности на риск
PAYX
SAM
Сравнение PAYX c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYX | SAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.72 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -2.15 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYX | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | -0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.80 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.16 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и SAM
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки SAM в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и SAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYX | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -87.57% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -37.54% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.95% | -58.74% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -85.32% | +40.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -87.57% | +42.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.85% | -87.47% | +51.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -40.69% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.77% | 12.56% | +16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и SAM
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 9.97%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYX | SAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 11.42% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.75% | 27.81% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 36.69% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 39.76% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 40.76% | -15.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и SAM
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 4.50% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYX и SAM
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
SAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.96M при выручке в 461.58M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
SAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -190.46M при выручке в 461.58M, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
SAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -145.26M при выручке в 461.58M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
Часто задаваемые вопросы
PAYX and SAM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAM has higher volatility (11.42%) compared to PAYX (9.97%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs SAM's -87.57%.
SAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYX и SAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор