Сравнение PAYX с DBX
PAYX (Paychex, Inc.) and DBX (Dropbox, Inc.) are both stocks. PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while DBX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PAYX returned 2.43%/yr vs -0.93%/yr for DBX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и DBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у DBX с доходностью -2.16%.
PAYX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.44%
DBX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYX и DBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | -9.25% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | 8.30% |
DBX Dropbox, Inc. | -2.16% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -28.27% |
Correlation
The correlation between PAYX and DBX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PAYX:
$35.87B
DBX:
$6.44B
PAYX:
$4.53
DBX:
$1.83
PAYX:
21.95
DBX:
14.86
PAYX:
1.95
DBX:
0.58
PAYX:
5.67
DBX:
2.78
PAYX:
$6.33B
DBX:
$2.53B
PAYX:
$4.68B
DBX:
$2.01B
PAYX:
$2.09B
DBX:
$819.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYX vs. DBX — Ранг доходности на риск
PAYX
DBX
Сравнение PAYX c DBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Dropbox, Inc. (DBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYX | DBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.22 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.45 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYX | DBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -0.20 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.01 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и DBX
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке DBX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и DBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYX | DBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -62.64% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -31.43% | -13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.95% | -37.39% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -41.52% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -35.24% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -40.52% | +22.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 15.26% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и DBX
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 9.99%, в то время как у Dropbox, Inc. (DBX) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYX | DBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 20.67% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 27.70% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 33.80% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 33.29% | -9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 38.91% | -13.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и DBX
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как DBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.45% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и DBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Dropbox, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYX и DBX
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYX and DBX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBX has higher volatility (20.67%) compared to PAYX (9.99%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs DBX's -62.64%.
DBX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYX и DBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор