Сравнение PAYC с SOXX

С начала года, PAYC показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAYC имеют среднегодовую доходность 23.59%, а акции SOXX немного отстают с 23.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SOXX в 0.69%

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.