Сравнение PAYC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или SOXX.
Основные характеристики
| PAYC | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.97% | 12.68% |
| Дох-ть за 1 год | -38.40% | 63.29% |
| Дох-ть за 3 года | -21.36% | 19.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.58% | 28.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.45% | 28.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 52.71% | 28.73% |
| Макс. просадка | -72.69% | -69.65% |
| Current Drawdown | -68.83% | -8.98% |
Корреляция
Корреляция между PAYC и SOXX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и SOXX
С начала года, PAYC показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAYC имеют среднегодовую доходность 27.45%, а акции SOXX немного впереди с 28.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и SOXX
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SOXX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 0.88% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.70% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PAYC и SOXX
Максимальная просадка PAYC за все время составила -72.69%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и SOXX
Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.