Сравнение PAYC с SOXX

С начала года, PAYC показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.45% против 28.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PAYC и SOXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SOXX в 0.49%

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и SOXX.

Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 11.77%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.