PortfoliosLab logo
Сравнение PAYC с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAYC и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PAYC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,404.81%
712.14%
PAYC
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

0.52

SOXX:

-0.22

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.07

SOXX:

-0.03

Коэф-т Омега

PAYC:

1.15

SOXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.30

SOXX:

-0.23

Коэф-т Мартина

PAYC:

1.52

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

PAYC:

14.46%

SOXX:

17.37%

Дневная вол-ть

PAYC:

42.46%

SOXX:

43.48%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PAYC:

-58.25%

SOXX:

-30.02%

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -14.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAYC имеют среднегодовую доходность 21.78%, а акции SOXX немного отстают с 20.82%.


PAYC

С начала года

11.24%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

38.72%

1 год

21.45%

5 лет

0.43%

10 лет

21.78%

SOXX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-14.23%

5 лет

19.96%

10 лет

20.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAYC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYC: 0.52
SOXX: -0.22
Коэффициент Сортино PAYC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYC: 1.07
SOXX: -0.03
Коэффициент Омега PAYC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYC: 1.15
SOXX: 1.00
Коэффициент Кальмара PAYC, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYC: 0.30
SOXX: -0.23
Коэффициент Мартина PAYC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYC: 1.52
SOXX: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.22
PAYC
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и SOXX

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.
0.66%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и SOXX

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.25%
-30.02%
PAYC
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и SOXX

Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 18.13%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.13%
25.98%
PAYC
SOXX