PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYC с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAYC и SOXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PAYC с SOXX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYC или SOXX.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYC:

1.32

SOXX:

-0.27

Коэф-т Сортино

PAYC:

1.90

SOXX:

-0.05

Коэф-т Омега

PAYC:

1.26

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

PAYC:

0.62

SOXX:

-0.25

Коэф-т Мартина

PAYC:

4.51

SOXX:

-0.56

Индекс Язвы

PAYC:

10.20%

SOXX:

18.79%

Дневная вол-ть

PAYC:

41.66%

SOXX:

43.99%

Макс. просадка

PAYC:

-74.43%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

PAYC:

-52.00%

SOXX:

-20.75%

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции PAYC превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 22.55% против 21.33% соответственно.

PAYC

С начала года

27.87%

1 месяц

14.95%

6 месяцев

10.95%

1 год

54.51%

3 года

-3.37%

5 лет

-1.56%

10 лет

22.55%

SOXX

С начала года

-2.75%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-2.58%

1 год

-11.69%

3 года

14.61%

5 лет

21.72%

10 лет

21.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

iShares PHLX Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYC и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг риск-скорректированной доходности PAYC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и SOXX

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SOXX в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYC
Paycom Software, Inc.		0.72%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.71%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PAYC и SOXX

Максимальная просадка PAYC за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и SOXX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и SOXX

Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 9.58% и 9.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...