PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAYC с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAYC с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PAYC (Paycom Software, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, PAYC returned 12.70%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.70% против 33.24% соответственно.

PAYC

1 день
3.97%
1 месяц
16.53%
6 месяцев
-0.97%
С начала года
-5.06%
1 год
-31.96%
3 года*
-24.56%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
12.70%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYC и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYC
Paycom Software, Inc.		-5.06%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between PAYC and SOXX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г.

0.42

The correlation between PAYC and SOXX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

PAYC vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAYCSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.78

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
3.00

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

6.19

-6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

22.06

-22.97

PAYC vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAYC и SOXX

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYCSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-70.21%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-19.01%

-33.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.70%

-41.36%

-27.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-45.75%

-33.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-45.75%

-33.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.10%

-19.01%

-53.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.56%

-19.92%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

5.32%

+29.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и SOXX

Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 13.92%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYCSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

20.64%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.23%

36.86%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

42.42%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.81%

37.83%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.60%

34.30%

+10.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и SOXX

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.00%0.94%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

PAYC and SOXX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to PAYC (13.92%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYC и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор