PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYC с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAYC с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAYC (Paycom Software, Inc.) is a stock, while SOXX (iShares Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, PAYC returned 13.17%/yr vs 35.54%/yr for SOXX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAYC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAYC показывает доходность -13.51%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 13.17% против 35.54% соответственно.

PAYC

1 день
-0.52%
1 месяц
4.38%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-47.75%
3 года*
-22.86%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
13.17%

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAYC и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYC
Paycom Software, Inc.		-13.51%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%-8.19%70.82%116.22%52.43%76.59%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between PAYC and SOXX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г.

0.43

The correlation between PAYC and SOXX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paycom Software, Inc.

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

PAYC vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYCSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
5.29

-6.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
5.16

-7.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.71

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

11.48

-12.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

43.90

-45.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYC vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYC на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 5.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYCSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.27

5.29

-6.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.94

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.07

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PAYC и SOXX

Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAYCSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.99%

-70.21%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.97%

-15.77%

-41.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.70%

-41.36%

-27.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.99%

-45.75%

-33.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.99%

-45.75%

-33.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.58%

-2.10%

-72.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-19.97%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.56%

4.11%

+33.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYC и SOXX

Paycom Software, Inc. (PAYC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что PAYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAYCSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

14.08%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.94%

27.45%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.73%

34.20%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.49%

36.11%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.49%

33.43%

+11.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYC и SOXX

Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.09%0.94%0.73%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

PAYC and SOXX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAYC has higher volatility (15.60%) compared to SOXX (14.08%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs SOXX's -70.21%.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAYC и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор