PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAXWX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PAXWXVOO
Дох-ть с нач. г.8.02%21.11%
Дох-ть за 1 год18.29%32.98%
Дох-ть за 3 года0.78%8.44%
Дох-ть за 5 лет7.17%15.04%
Дох-ть за 10 лет6.69%12.94%
Коэф-т Шарпа2.432.84
Коэф-т Сортино3.533.76
Коэф-т Омега1.461.53
Коэф-т Кальмара1.384.05
Коэф-т Мартина15.1318.51
Индекс Язвы1.30%1.85%
Дневная вол-ть8.02%12.06%
Макс. просадка-40.11%-33.99%
Текущая просадка-2.62%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PAXWX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и VOO

С начала года, PAXWX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции PAXWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.69% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
10.92%
PAXWX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAXWX и VOO

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAXWX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAXWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа PAXWX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.84
PAXWX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и VOO

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
3.79%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%11.49%12.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и VOO

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
-2.52%
PAXWX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и VOO

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13%
3.15%
PAXWX
VOO