PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAXWX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
13.23%
PAXWX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции PAXWX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.61% против 13.22% соответственно.


PAXWX

С начала года

9.33%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.70%

1 год

13.52%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


PAXWXVOO
Коэф-т Шарпа1.682.69
Коэф-т Сортино2.373.59
Коэф-т Омега1.301.50
Коэф-т Кальмара0.743.88
Коэф-т Мартина8.9217.58
Индекс Язвы1.51%1.86%
Дневная вол-ть8.04%12.19%
Макс. просадка-43.03%-33.99%
Текущая просадка-7.21%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAXWX и VOO

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PAXWX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAXWX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.682.69
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.373.59
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.50
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.743.88
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9217.58
PAXWX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.69
PAXWX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и VOO

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
1.88%1.38%1.32%0.81%0.99%1.60%2.21%0.63%1.29%0.93%0.94%0.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и VOO

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.21%
-0.53%
PAXWX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и VOO

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
3.99%
PAXWX
VOO