PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAXWX с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
12.13%
PAXWX
USSG

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 26.31%.


PAXWX

С начала года

9.33%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.70%

1 год

13.52%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

USSG

С начала года

26.31%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

12.14%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

16.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PAXWXUSSG
Коэф-т Шарпа1.682.45
Коэф-т Сортино2.373.30
Коэф-т Омега1.301.46
Коэф-т Кальмара0.743.45
Коэф-т Мартина8.9214.59
Индекс Язвы1.51%2.23%
Дневная вол-ть8.04%13.27%
Макс. просадка-43.03%-34.10%
Текущая просадка-7.21%-1.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAXWX и USSG

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.


PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PAXWX и USSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAXWX c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.682.45
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.373.30
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.46
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.743.45
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9214.59
PAXWX
USSG

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа USSG равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.45
PAXWX
USSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и USSG

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности USSG в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
1.88%1.38%1.32%0.81%0.99%1.60%2.21%0.63%1.29%0.93%0.94%0.85%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.18%1.60%1.52%1.14%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и USSG

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.21%
-1.12%
PAXWX
USSG

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и USSG

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.22%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
4.32%
PAXWX
USSG