Сравнение PAXWX с USSG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG).

PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. USSG - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 7 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXWX и USSG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund	-2.68%	10.87%	12.61%	13.19%	-16.50%	15.31%	16.23%	13.89%
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	-5.08%	18.97%	23.45%	29.17%	-20.33%	31.83%	18.71%	19.24%

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью -5.08%.

PAXWX

1 день: 0.51%

1 месяц: -2.61%

С начала года: -2.68%

6 месяцев: -2.40%

1 год: 9.50%

3 года*: 9.46%

5 лет*: 4.79%

10 лет*: 7.77%

USSG

1 день: -0.03%

1 месяц: -3.82%

С начала года: -5.08%

6 месяцев: -2.18%

1 год: 19.53%

3 года*: 18.48%

5 лет*: 11.77%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pax Sustainable Allocation Fund

Название символа

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с PAXWX:

PAXWX с DSEFX PAXWX с ESGV PAXWX с VOO PAXWX с FCNTX PAXWX с PAXGX PAXWX с PAXLX PAXWX с PXSCX

Часто сравнивают с USSG:

USSG с ESGU USSG с NULC USSG с SPY USSG с SWAN USSG с DSEFX USSG с XLG USSG с ESG

Сравнение комиссий PAXWX и USSG

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

PAXWX

Pax Sustainable Allocation Fund

USSG

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Доходность на риск

PAXWX vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAXWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USSG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PAXWX	USSG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	1.05	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.61	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.23	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	1.81	-0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.80	6.96	-1.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PAXWX	USSG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.94	1.05	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.67	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.74	-0.16

Корреляция

Корреляция между PAXWX и USSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и USSG

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности USSG в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund	9.91%	9.64%	8.33%	3.37%	6.24%	4.85%	2.80%	9.31%	2.90%	10.90%	3.02%	8.36%
USSG Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF	1.09%	1.02%	1.13%	1.60%	1.52%	1.13%	1.42%	1.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и USSG

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и USSG.

Загрузка...

Показатели просадок

	PAXWX	USSG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.11%	-34.10%	-6.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.41%	-11.20%	+4.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.64%	-27.00%	+5.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.22%	-7.75%	+3.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.67%	-5.70%	+0.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.76%	2.94%	-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и USSG

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.66%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PAXWX	USSG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.66%	5.58%	-1.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.93%	10.22%	-4.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.58%	18.67%	-8.09%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.74%	17.53%	-6.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.70%	20.29%	-9.59%

Сравнение PAXWX с USSG

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и USSG

Сравнение доходности по годам PAXWX и USSG

Доходность по периодам

PAXWX

USSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PAXWX и USSG

Доходность на риск

PAXWX vs. USSG — Ранг доходности на риск

PAXWX

USSG

Сравнение PAXWX c USSG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PAXWX vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и USSG

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и USSG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и USSG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)