PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAXWX с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PAXWXUSSG
Дох-ть с нач. г.8.02%20.69%
Дох-ть за 1 год18.29%33.33%
Дох-ть за 3 года0.78%7.71%
Дох-ть за 5 лет7.17%15.51%
Коэф-т Шарпа2.432.65
Коэф-т Сортино3.533.53
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара1.383.68
Коэф-т Мартина15.1315.72
Индекс Язвы1.30%2.21%
Дневная вол-ть8.02%13.09%
Макс. просадка-40.11%-34.10%
Текущая просадка-2.62%-2.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PAXWX и USSG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и USSG

С начала года, PAXWX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 20.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
10.08%
PAXWX
USSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAXWX и USSG

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.


PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAXWX c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAXWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
USSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 15.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.72

Сравнение коэффициента Шарпа PAXWX и USSG

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.65
PAXWX
USSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и USSG

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности USSG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
3.79%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%11.49%12.59%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.23%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и USSG

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
-2.43%
PAXWX
USSG

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и USSG

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.13%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13%
3.14%
PAXWX
USSG