PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXWX с USSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both funds - PAXWX is a Diversified Portfolio fund managed by Pax World, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Over the past 5 years, PAXWX returned 5.48%/yr vs 14.04%/yr for USSG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PAXWX charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 10.71%.

PAXWX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.80%
1 год
13.63%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.39%

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXWX и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		4.79%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%13.89%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%19.24%

Correlation

The correlation between PAXWX and USSG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between PAXWX and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXHXPAXWX с PAXGXPAXWX с PXSCX
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с SPYUSSG с DSEFXUSSG с XLG

Доходность на риск

PAXWX vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXWXUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.22

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.12

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.61

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

11.19

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXWXUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.22

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и USSG

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXWXUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-34.10%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-11.20%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-20.00%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-27.00%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.12%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.60%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.61%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и USSG

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.47%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXWXUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.86%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

10.09%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

13.15%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

17.59%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

20.16%

-9.42%

Сравнение комиссий PAXWX и USSG

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и USSG

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности USSG в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.20%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAXWX and USSG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.86%) compared to PAXWX (2.47%). In terms of maximum drawdown, PAXWX dropped -40.11% vs USSG's -34.10%.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXWX и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор