Сравнение PAXWX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и ESGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAXWX и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | -2.68% | 10.87% | 12.61% | 13.19% | -16.50% | 15.31% | 16.23% | 20.84% | -8.58% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | -6.02% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 33.36% | -14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PAXWX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -6.02%.
PAXWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.77%
ESGV
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и ESGV
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.
Доходность на риск
PAXWX vs. ESGV — Ранг доходности на риск
PAXWX
ESGV
Сравнение PAXWX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAXWX | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.22 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAXWX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и ESGV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и ESGV
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности ESGV в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 9.91% | 9.64% | 8.33% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.00% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и ESGV
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и ESGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAXWX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.11% | -33.66% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -11.60% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -28.81% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -7.69% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.55% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.15% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и ESGV
Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAXWX | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.08% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 10.61% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 19.48% | -8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 18.31% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 20.71% | -10.01% |