PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAXWX с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
13.83%
PAXWX
ESGV

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 25.83%.


PAXWX

С начала года

9.33%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.70%

1 год

13.52%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

ESGV

С начала года

25.83%

1 месяц

3.97%

6 месяцев

13.83%

1 год

33.49%

5 лет (среднегодовая)

15.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PAXWXESGV
Коэф-т Шарпа1.682.49
Коэф-т Сортино2.373.30
Коэф-т Омега1.301.45
Коэф-т Кальмара0.743.60
Коэф-т Мартина8.9215.07
Индекс Язвы1.51%2.22%
Дневная вол-ть8.04%13.47%
Макс. просадка-43.03%-33.66%
Текущая просадка-7.21%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAXWX и ESGV

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.


PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PAXWX и ESGV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAXWX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.682.49
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.373.30
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.45
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.743.60
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9215.07
PAXWX
ESGV

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.49
PAXWX
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и ESGV

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ESGV в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
1.88%1.38%1.32%0.81%0.99%1.60%2.21%0.63%1.29%0.93%0.94%0.85%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.07%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и ESGV

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.21%
-0.58%
PAXWX
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и ESGV

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
4.43%
PAXWX
ESGV