PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAXWX с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXWX с ESGV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAXWX или ESGV.

Корреляция

Корреляция между PAXWX и ESGV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAXWX:

0.42

ESGV:

0.67

Коэф-т Сортино

PAXWX:

0.67

ESGV:

1.08

Коэф-т Омега

PAXWX:

1.09

ESGV:

1.15

Коэф-т Кальмара

PAXWX:

0.39

ESGV:

0.69

Коэф-т Мартина

PAXWX:

1.49

ESGV:

2.55

Индекс Язвы

PAXWX:

3.15%

ESGV:

5.56%

Дневная вол-ть

PAXWX:

11.12%

ESGV:

20.87%

Макс. просадка

PAXWX:

-49.64%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

PAXWX:

-2.74%

ESGV:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -0.72%.

PAXWX

С начала года

0.85%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-0.96%

1 год

4.66%

5 лет

7.87%

10 лет

6.40%

ESGV

С начала года

-0.72%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-1.94%

1 год

13.96%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PAXWX и ESGV

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAXWX и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг риск-скорректированной доходности PAXWX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAXWX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ESGV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и ESGV

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ESGV в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		3.68%3.71%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%11.49%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.10%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и ESGV

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -49.64%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и ESGV

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...