Сравнение PAXWX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAXWX или ESGV.
Основные характеристики
| PAXWX | ESGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 19.79% |
| Дох-ть за 1 год | 18.29% | 33.78% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.17% | 14.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 15.13 | 16.06 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 8.02% | 13.35% |
| Макс. просадка | -40.11% | -33.66% |
| Текущая просадка | -2.62% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между PAXWX и ESGV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAXWX и ESGV
С начала года, PAXWX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 19.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAXWX и ESGV
PAXWX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAXWX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAXWX и ESGV
Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности ESGV в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAXWX Pax Sustainable Allocation Fund | 3.79% | 3.37% | 6.24% | 4.85% | 2.80% | 9.31% | 2.90% | 10.90% | 3.02% | 8.36% | 11.49% | 12.59% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.12% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAXWX и ESGV
Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAXWX и ESGV
Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.