PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с PAXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXWX с PAXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX).

PAXWX управляется Pax World. Фонд был запущен 9 авг. 1971 г.. PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и PAXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXWX и PAXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		-3.18%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.07%13.16%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		-1.14%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у PAXHX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции PAXWX превзошли акции PAXHX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.06% соответственно.

PAXWX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.37%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.71%

PAXHX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
6.29%
3 года*
7.11%
5 лет*
2.63%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

Pax High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXGXPAXWX с PXSCX
Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с FITLXPAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXBXPAXHX с PAXLXPAXHX с PXWGXPAXHX с PAXDX

Сравнение комиссий PAXWX и PAXHX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAXHX в 0.93%.

PAXHX
Pax High Yield Bond Fund
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund

Доходность на риск

PAXWX vs. PAXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c PAXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXWXPAXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.85

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.71

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.64

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

10.73

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. PAXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PAXHX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и PAXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXWXPAXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.85

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.96

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.82

-0.24

Корреляция

Корреляция между PAXWX и PAXHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и PAXHX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности PAXHX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.96%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.51%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и PAXHX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки PAXHX в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и PAXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXWXPAXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-25.81%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-2.65%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-17.38%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-18.15%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.80%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.72%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.65%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и PAXHX

Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXWXPAXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.38%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

2.32%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

3.54%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

5.16%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

5.26%

+5.44%