PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXWX с PAXHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXWX с PAXHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXWX (Pax Sustainable Allocation Fund) and PAXHX (Pax High Yield Bond Fund) are both mutual funds - PAXWX is a Diversified Portfolio fund managed by Pax World, while PAXHX is a High Yield Bonds fund managed by Pax World. Over the past 10 years, PAXWX returned 8.39%/yr vs 4.93%/yr for PAXHX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PAXWX charges 0.30%/yr vs 0.93%/yr for PAXHX.

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и PAXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у PAXHX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PAXWX превзошли акции PAXHX по среднегодовой доходности: 8.39% против 4.93% соответственно.

PAXWX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.80%
1 год
13.63%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.48%
10 лет*
8.39%

PAXHX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
7.99%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXWX и PAXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		4.79%10.87%12.61%13.19%-16.50%15.31%16.23%20.84%-4.07%13.16%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		1.56%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%6.39%

Correlation

The correlation between PAXWX and PAXHX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 1999 г.

0.35

Over the past year, PAXWX and PAXHX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Sustainable Allocation Fund

Pax High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PAXWX:
PAXWX с DSEFXPAXWX с USSGPAXWX с ESGVPAXWX с VOOPAXWX с FCNTXPAXWX с PAXGXPAXWX с PXSCX
Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с FITLXPAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXLXPAXHX с PXSCXPAXHX с PAXBXPAXHX с PXWGX

Доходность на риск

PAXWX vs. PAXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXWX
Ранг доходности на риск PAXWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXWX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXWX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXWX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXWX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXWX c PAXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXWXPAXHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.15

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.79

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.89

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.32

14.04

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXWX vs. PAXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXHX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и PAXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXWXPAXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.15

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и PAXHX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что больше максимальной просадки PAXHX в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и PAXHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXWXPAXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.11%

-25.81%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-2.45%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-3.85%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-17.38%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.64%

-18.15%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.16%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-4.69%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.50%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и PAXHX

Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXWXPAXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

1.05%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

2.58%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

3.29%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.77%

5.21%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

5.26%

+5.48%

Сравнение комиссий PAXWX и PAXHX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PAXHX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и PAXHX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности PAXHX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.99%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund		9.20%9.64%8.33%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%

Часто задаваемые вопросы

PAXWX and PAXHX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAXWX has higher volatility (2.47%) compared to PAXHX (1.05%). In terms of maximum drawdown, PAXWX dropped -40.11% vs PAXHX's -25.81%.

PAXHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXWX и PAXHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор