PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAXWX с DSEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PAXWXDSEFX
Дох-ть с нач. г.8.02%17.59%
Дох-ть за 1 год18.29%30.71%
Дох-ть за 3 года0.78%3.66%
Дох-ть за 5 лет7.17%13.39%
Дох-ть за 10 лет6.69%9.88%
Коэф-т Шарпа2.432.39
Коэф-т Сортино3.533.20
Коэф-т Омега1.461.44
Коэф-т Кальмара1.382.11
Коэф-т Мартина15.1314.40
Индекс Язвы1.30%2.23%
Дневная вол-ть8.02%13.43%
Макс. просадка-40.11%-77.28%
Текущая просадка-2.62%-2.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PAXWX и DSEFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и DSEFX

С начала года, PAXWX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у DSEFX с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции PAXWX уступали акциям DSEFX по среднегодовой доходности: 6.69% против 9.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
9.41%
PAXWX
DSEFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAXWX и DSEFX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DSEFX в 1.09%.


DSEFX
Domini Impact Equity Fund
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAXWX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAXWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 15.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.13
DSEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DSEFX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DSEFX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DSEFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DSEFX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DSEFX, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40

Сравнение коэффициента Шарпа PAXWX и DSEFX

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSEFX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и DSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.39
PAXWX
DSEFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и DSEFX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DSEFX в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
3.79%3.37%6.24%4.85%2.80%9.31%2.90%10.90%3.02%8.36%11.49%12.59%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.83%1.01%1.83%6.00%2.29%2.42%14.44%5.31%2.67%6.44%8.80%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и DSEFX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -40.11%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -77.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и DSEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
-2.46%
PAXWX
DSEFX

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и DSEFX

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.13%, в то время как у Domini Impact Equity Fund (DSEFX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13%
3.32%
PAXWX
DSEFX