PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAXWX с DSEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAXWX и DSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
10.67%
PAXWX
DSEFX

Доходность по периодам

С начала года, PAXWX показывает доходность 9.33%, что значительно ниже, чем у DSEFX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции PAXWX уступали акциям DSEFX по среднегодовой доходности: 1.61% против 5.42% соответственно.


PAXWX

С начала года

9.33%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

4.70%

1 год

13.52%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

DSEFX

С начала года

22.29%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

10.67%

1 год

28.19%

5 лет (среднегодовая)

11.32%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

Основные характеристики


PAXWXDSEFX
Коэф-т Шарпа1.682.10
Коэф-т Сортино2.372.83
Коэф-т Омега1.301.38
Коэф-т Кальмара0.741.65
Коэф-т Мартина8.9212.56
Индекс Язвы1.51%2.24%
Дневная вол-ть8.04%13.40%
Макс. просадка-43.03%-80.93%
Текущая просадка-7.21%-0.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAXWX и DSEFX

PAXWX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DSEFX в 1.09%.


DSEFX
Domini Impact Equity Fund
График комиссии DSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии PAXWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PAXWX и DSEFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAXWX c DSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) и Domini Impact Equity Fund (DSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAXWX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.682.10
Коэффициент Сортино PAXWX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.372.83
Коэффициент Омега PAXWX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.38
Коэффициент Кальмара PAXWX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.741.65
Коэффициент Мартина PAXWX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9212.56
PAXWX
DSEFX

Показатель коэффициента Шарпа PAXWX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSEFX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXWX и DSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.10
PAXWX
DSEFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXWX и DSEFX

Дивидендная доходность PAXWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DSEFX в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAXWX
Pax Sustainable Allocation Fund
1.88%1.38%1.32%0.81%0.99%1.60%2.21%0.63%1.29%0.93%0.94%0.85%
DSEFX
Domini Impact Equity Fund
0.30%0.39%0.12%0.14%0.50%0.49%1.19%0.14%1.04%0.94%1.26%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PAXWX и DSEFX

Максимальная просадка PAXWX за все время составила -43.03%, что меньше максимальной просадки DSEFX в -80.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXWX и DSEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.21%
-0.65%
PAXWX
DSEFX

Волатильность

Сравнение волатильности PAXWX и DSEFX

Текущая волатильность для Pax Sustainable Allocation Fund (PAXWX) составляет 2.22%, в то время как у Domini Impact Equity Fund (DSEFX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PAXWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
3.92%
PAXWX
DSEFX